Случайный RSI: Двусторонний меч в торговле

Как трейдер, который обжигался больше раз, чем мне хотелось бы признать, полагаясь слишком сильно на технические индикаторы, у меня есть некоторые мысли о Stochastic RSI (StochRSI). Этот "индикатор индикатора" может показаться умным на бумаге, но давайте будем реалистами в том, с чем мы имеем дело.

StochRSI берет обычный RSI—который уже отделен от фактического движения цены—и применяет к нему другую формулу. Это на два шага дальше от реальности! Созданный Кроллом и Чанде в '94, он колеблется между 0-1 (или 0-100, если вам нравятся красивые числа), теоретически помогая нам выявлять перекупленные и перепроданные условия.

Я наблюдал, как бесчисленные трейдеры попадают в ловушку, рассматривая эти осцилляторы как хрустальные шары. Торговые платформы любят демонстрировать их с их аккуратными линиями на 0.2 и 0.8 ( или 20 и 80), предполагая, что вы должны покупать или продавать, когда эти магические пороги пересекаются.

Позвольте мне рассказать, что на самом деле происходит: на волатильных крипторынках StochRSI скачет, как чертов пинбол, генерируя так много "сигналов", что вы разоритесь, следуя им всем. Конечно, они утверждают, что добавление 3-дневной SMA сглаживает ситуацию, но это все равно что наклеить пластырь на сломанную ногу.

Массовые платформы, продвигающие эти индикаторы, не заботятся о том, потеряете ли вы деньги — они получают свою долю независимо от ваших результатов торговли. И когда неизбежные потери накапливаются, они просто скажут: "вам следовало использовать несколько индикаторов" или "это всего лишь один инструмент в вашем арсенале."

Что меня особенно раздражает, так это то, как стандартная настройка в 14 периодов воспринимается как истина в последней инстанции. Почему 14? Потому что кто-то так сказал десятилетия назад? Рынки с тех пор изменились, особенно криптовалюты с их круглосуточной торговлей и экстремальной волатильностью.

Да, StochRSI более чувствителен, чем обычный RSI. Это и его сильная сторона, и его фатальный недостаток. Большее количество сигналов означает больше шума. Больше шума означает больше путаницы. Больше путаницы означает больше эмоциональных торговых решений.

Я не говорю, что это совершенно бесполезно — когда цена постоянно остается выше или ниже центральной линии, это может подтвердить существующие тренды. Но использовать это в одиночку для определения точек входа и выхода в сегодняшней рыночной среде? Это рецепт катастрофы.

Если вы должны использовать StochRSI, ради всего святого, сочетайте его с анализом объема, уровнями поддержки/сопротивления и более широким контекстом рынка. И помните: ни один индикатор не может предсказать, что завтра сделает какой-то кит или регулятор.