Эффективные стратегии хеджирования с использованием деривативов токенов

Конкретные методы реализации хеджирования в торговле токенами

Стратегии хеджирования в торговле виртуальными токенами включают два основных метода: полный хедж и частичный хедж. Полный хедж означает создание производственной позиции, равной количеству удерживаемых активов. С другой стороны, частичный хедж является стратегией для реагирования на краткосрочные колебания цен.

Примеры полного хеджирования

Давайте посмотрим на конкретный пример полного хеджирования. Например, предположим, что у вас есть 100 единиц токена. Согласно рыночному анализу, ожидается, что в долгосрочной перспективе будет сохраняться восходящий тренд, но в краткосрочной перспективе существует риск падения. Применяя стратегию хеджирования, вы можете избежать краткосрочного риска падения.

В этом случае мы принимаем позицию на ту же сумму по деривативам на 100 единиц токена (). Например, это может быть позиция с 10 единицами с 10-кратным кредитным плечом или позиция с 20 единицами с 5-кратным кредитным плечом, что в сумме составляет позицию эквивалентом 100 единиц. Это позволяет осуществлять хеджирование с почти нулевым риском ликвидации.

Эффект хеджирования стратегии

Если рыночная цена упадет на 10%, то в деривативной позиции получится прибыль в 10 единиц. В то же время стоимость 100 единиц спот-активов, которые вы держите, уменьшится на 10 единиц. В результате общая стоимость активов на счете не изменится.

В противоположность этому, если рыночная цена вырастет на 10%, в деривативной позиции возникнет убыток в размере 10 единиц, но стоимость спотовых активов увеличится на 10 единиц, поэтому общая стоимость активов останется неизменной.

| Сценарий | Деривативная позиция | Хранение токена | Изменение стоимости активов | |---------|------------------|--------|--------------| | 10% падение | +10 единиц | -10 единиц | Без изменений | | 10% увеличение | -10 единиц | +10 единиц | без изменений |

Хеджирование стратегий важные моменты

Для успешного хеджирования на 100% важно, чтобы направление наличных активов и деривативных позиций было противоположным, а также необходимо занимать деривативные позиции на сумму, равную удерживаемым наличным активам. Соблюдение этих условий позволяет эффективно управлять рисками и защищать активы от резких колебаний на рынке.