Анализ типов Ботов MEV и Ботов-сэндвичей

С распространением технологий блокчейн экосистема торговли криптовалютами стремительно развивается. Децентрализованные биржи (DEX), благодаря своим преимуществам децентрализации и прозрачности, становятся важными платформами для торговли цифровыми активами. На фоне все более зрелого рынка появляются различные инструменты автоматизированной торговли. Среди них, Боты MEV (максимально извлекаемая ценность) как автоматизированные программы, выполняющие стратегии и другие торговые стратегии в сети блокчейн, вызывают широкий интерес, извлекая максимальную ценность, переставляя, вставляя или задерживая транзакции в блокчейне.

MEV Боты в зависимости от различных торговых условий и потребностей в стратегии развиваются в несколько типов:

1. Боты для сэндвичей: слушая крупные заказы в пуле ликвидности, они заранее отправляют свои сделки с более высокой комиссией за газ, прежде чем эти заказы будут официально записаны в блокчейн, тем самым завершая сделки раньше пользователей. Эта стратегия включает вставку сделок до и после целевой сделки (передний и задний бег), чтобы манипулировать ценами и извлекать прибыль.

2. Боты для арбитража: сосредоточены на получении прибыли за счет ценовых различий между DEX. Они покупают активы по низкой цене на одной бирже и продают их по высокой цене на другой, получая прибыль. Эта стратегия требует, чтобы боты могли быстро идентифицировать изменения цен между различными биржами и быстро выполнять сделки.

3. Новый тип ботов для выпуска токенов: следите за колебаниями цен при выпуске новых токенов. В начале выхода новых токенов на DEX цена обычно нестабильна и сильно колеблется. Такие боты быстро покупают токены сразу после их выхода и продают их, когда цена растёт, чтобы получить прибыль.

4. Арбитражные боты для ликвидных пулов: осуществляют арбитраж путем перемещения активов между различными ликвидными пулами. Они ищут ценовые различия между пулами, выполняют операции по предоставлению и изъятию ликвидности для получения прибыли. Это требует от ботов эффективного управления ликвидностью и быстрой реакции на изменения цен внутри пула.

5. Арбитражные боты на основе мгновенного кредита: использование характеристик мгновенного кредита для осуществления сделок. Мгновенный кредит позволяет пользователям занимать большие суммы денег в одной сделке без залога. Боты могут использовать эти средства для манипуляции рыночными ценами в короткие сроки с целью арбитража.

6. Треугольные арбитражные боты: осуществляют торговлю между тремя различными парами токенов для использования различий в обменных курсах с целью получения прибыли. Например, путем торговли A/B, B/C, а затем циклической торговли C/A для достижения прибыли. Этот тип ботов требует сложных вычислений и быстрой способности к выполнению сделок.

В этой статье будет подробно рассмотрен принцип работы и способы реализации Ботов-сэндвичей.

Боты для сэндвичей

Сэндвичный зажим Боты — это автоматизированный торговый инструмент, специально предназначенный для получения прибыли за счет фронт-раннинга на децентрализованных биржах. Он быстро захватывает возможности цепочечных сделок, совершая сделки до или после целевой ордера, тем самым зарабатывая на разнице. Ядро этого Бота заключается в том, чтобы с высокой эффективностью и скоростью захватывать торговые возможности.

Принцип

Прибыльные операции с Ботами для сэндвичей основаны на следующих основных принципах:

1. Предварительная покупка: до того, как другие пользователи подадут заказы на покупку, но пока они не будут упакованы в блок майнерами, Боты покупают целевой токен по более низкой цене. Когда заказы пользователей исполняются и цена начинает расти, Боты быстро продают, чтобы получить прибыль от разницы в цене.

2. Ходить назад: прежде чем другие пользователи продадут токены, Боты сначала продают их по более высокой цене. Когда заявка на продажу пользователя снижает цену, Боты затем выкупают по более низкой цене, тем самым получая прибыль.

Так называемые夹子 — это пользователи торговли, которые зарабатывают на разнице цен. Успех夹子Боты зависит от точного определения времени торговли и высокого приоритета выполнения сделок.

Реализация

1. Реальное время мониторинга сделок:

   • Используйте соединение WebSocket для подключения к узлу блокчейна, чтобы в реальном времени отслеживать транзакции, ожидающие упаковки.
   • Фильтровать целевые сделки, сопоставляя поля transaction.to или transaction.from, чтобы идентифицировать сделки, связанные с целевым DEX.

2. Отбор и фильтрация:

   • Фильтровать сделки, не связанные со стратегией, а также сделки с собственным адресом, чтобы предотвратить бесконечный цикл, вызванный самими сделками.

3. Динамическая настройка цены на Gas:

   • Установите более высокую цену газа вручную, чтобы майнеры обрабатывали сделки Ботов в приоритетном порядке, выполняя их перед обычными пользователями.

4. Декодирование данных транзакции:

   • Используйте интерфейс смарт-контрактов (например, Interface в ethers.js) для декодирования данных транзакции, чтобы определить токены и суммы, участвующие в транзакции.
   • В соответствии с декодированной информацией выберите подходящий метод вызова контракта, например swapExactETHForTokens или swapTokensForExactTokens.

Кодовая идея

1. Создайте слушающий ws-сервис:

JavaScript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = новый ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("ожидание", (tx) => { ТОДО })

2. Отфильтровать эти сделки:

JavaScript WssProvider.on("ожидание", (tx) => { если (транзакция && транзакция.to && транзакция.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && транзакция.from !== blackAddress) { ТОДО } })

3. Определите направление сделки, вручную установите цену газа:

JavaScript функция calculate_gas_price(действие, количество) { если (действие === "buy") { сумма возврата.add(100000000) // 0.1 Gwei } иначе { возвращает amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Декодирование метода транзакции, вызов функции:

JavaScript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

фактор

Эффективность и успех夹子机器人 связаны с множеством факторов:

1. Скорость сделки:

   • Сетевой задержка и скорость отклика узлов напрямую влияют на время реакции Ботов. Использование высокопроизводительных узловых услуг может снизить задержку.

2. Газовые расходы:

   • При захвате приоритета в сделках, плата за Gas является важным фактором. Слишком высокая плата за Gas может поглотить прибыль, поэтому необходимо найти баланс между скоростью и затратами.

3. Рыночная ликвидность:

   • Высокая ликвидность способствует быстрому выполнению крупных сделок, не оказывая значительного влияния на рыночную цену. Недостаток ликвидности может привести к увеличению проскальзывания или неудаче сделки.

4. Безопасность контрактов:

   • Безопасность целевого контракта напрямую связана с рисками стратегических операций. Боты должны обладать базовыми способностями к верификации кода контракта, чтобы избежать использования сделок злоумышленными контрактами.

5. Конкурентная среда:

   • На рынке может одновременно существовать несколько ботов, конкурирующих за возможности получения прибыли. В условиях жесткой конкуренции вероятность успеха сделок и прибыль могут пострадать.

Вывод

MEV Боты предоставляют эффективное решение для арбитража на децентрализованных биржах. Путем реального анализа и быстрого исполнения они могут получить преимущество на рынке. Однако Боты также сталкиваются с высокой конкуренцией и высокими рисками. Инвесторам необходимо всесторонне рассмотреть техническую реализацию, контроль рисков и рыночные стратегии, чтобы оставаться конкурентоспособными на постоянно меняющемся рынке криптовалют. В будущем, с развитием технологий и расширением экосистемы DeFi, Боты смогут реализовать свой потенциал в большем количестве областей, создавая больше ценности для пользователей.