Что такое бэктестинг? Обязательный метод валидации торговли для Крипто-инвесторов

Когда вы входите на рынок Крипто Активов, вы можете найти различные торговые стратегии, такие как "короткосрочный прорыв", "сеточная торговля" и "следование за моментумом". Но вопрос в том: действительно ли эти стратегии эффективны? Здесь на помощь приходит "бэктестирование".

Что такое бэктестинг?

В простых словах, бэктестинг — это процесс проверки торговой стратегии с использованием исторических рыночных данных. Его основная логика такова: история предлагает определенную справочную ценность. Если стратегия хорошо работала в прошлом, есть причина полагать, что она может сохранить некоторую эффективность в будущем.

Почему бэктестинг более критичен на рынке Крипто Активов

Крипто активы не поддерживаются стабильными финансовыми отчетами и политиками, как акции; они больше подвержены влиянию рыночных настроений и новостей. Например, бычий рынок в 2021 году был совершенно другим по сравнению с медвежьим рынком в 2022 году. Без бэктестинга новичкам трудно понять, будет ли определенная стратегия все еще эффективной в разных рыночных условиях.

Какие данные и условия необходимы для тестирования?

• Исторические данные о ценах: включая цену открытия, цену закрытия, максимальную цену, минимальную цену.
• Данные о торговых объемах: помогают оценить активность рынка.
• Период времени: минутные, часовые или дневные данные, выбирайте в зависимости от торговой стратегии.

Общие индикаторы и оценочные стандарты в тестировании

• Доходность: Общий уровень прибыли.
• Максимальная просадка: Максимальный убыток, который стратегия может понести в процессе работы.
• Коэффициент выигрыша: Пропорция прибыльных сделок к общему количеству сделок.
• Коэффициент Шарпа: Производительность с учетом риска.

Разница между бэктестированием и живой торговлей

Бэктестирование основано на исторических данных, но реальный рынок будет подвержен влиянию проскальзывания, транзакционных сборов, неожиданных новостей и других факторов. Поэтому результаты бэктестирования могут служить лишь в качестве справки, а не абсолютной гарантии.

Общие ловушки бэктестинга для новичков

• Переобучение: Настройка стратегии для идеального соответствия историческим данным, но провал в реальности.
• Игнорируйте транзакционные расходы: Тестирование не учитывает комиссии, и фактическая доходность будет значительно снижена.
• Смещение выбора данных: выбор данных только из бычьих рынков для тестирования приводит к чрезмерно оптимистичным результатам.

Как правильно использовать бэктестинг для улучшения инвестиционных навыков

• Используйте данные из разных периодов времени для тестирования.
• Включите затраты на транзакции, такие как сборы и проскальзывание, в бэктестирование.
• Не полагайтесь на одну стратегию; проверяйте с разных сторон.

Резюме

Вопрос "Что такое тестирование на исторических данных" может показаться простым, но это обязательный урок для всех инвесторов на пути к профессиональной торговле. Особенно на высокорисковых рынках, таких как Крипто Активы, тестирование на исторических данных является важным инструментом, который помогает вам сократить слепые зоны и повысить вашу вероятность успеха в торговле. Помните, история не будет полностью повторять будущее, но тестирование на исторических данных может помочь вам принимать более рациональные решения.