2026-02-23 19:13:34

A volatilidade do mercado raramente foi tão elevada por baixo da superfície:

A volatilidade realizada de 1 mês do índice médio do S&P 500 em relação à volatilidade do índice atingiu 24 pontos, o valor mais alto já registado.

Isto significa que ações individuais estão a experimentar oscilações de preço muito maiores do que o próprio índice S&P 500.

A diferença é ainda maior do que durante a Crise Financeira de 2008.

Entretanto, o S&P 500 negociou numa faixa de encerramento de 2 meses de apenas 3,7%, menos da metade da mediana de 8,6% dos últimos 20 anos, sendo uma das faixas mais estreitas da história.

Por comparação, em 2020 e 2008, a faixa foi de 35,0% e 38,0%, respetivamente.

A atividade institucional, incluindo vendas e posições vendidas, é mais consistente com o índice de Volatilidade, $VIX, que está em 35 pontos, muito acima da leitura atual de 20.

Será que a volatilidade do índice está prestes a disparar?

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