Estratégia de cobertura eficaz utilizando derivativos de moeda virtual

Métodos práticos concretos de estratégias de cobertura em transações de criptomoeda

As estratégias de cobertura no comércio de moeda virtual incluem dois métodos principais: a cobertura total e a cobertura parcial. A cobertura total refere-se a assumir uma posição de derivativos equivalente ao montante do ativo que se possui. Por outro lado, a cobertura parcial é uma estratégia para responder a flutuações de preços de curto prazo.

Exemplo de prática de Cobertura total

Vamos dar uma olhada em um exemplo específico de cobertura total. Suponha que você possua 100 unidades de uma moeda virtual. De acordo com a análise de mercado, espera-se que a tendência de alta continue a longo prazo, mas se você determinar que há um risco de queda a curto prazo, pode evitar esse risco de queda a curto prazo adotando uma estratégia de cobertura.

Neste caso, tomamos uma posição de derivativos no valor de 100 unidades de moeda, ou seja, uma posição equivalente a (). Por exemplo, uma posição de 10 unidades com alavancagem de 10 vezes, ou uma posição de 20 unidades com alavancagem de 5 vezes, totalizando uma posição equivalente a 100 unidades. Isso possibilita uma cobertura com risco de liquidação quase zero.

Cobertura de Estratégias

Se o preço de mercado cair 10%, haverá um lucro de 10 unidades na posição de derivativos. Por outro lado, o valor do ativo subjacente de 100 unidades que você possui diminuirá em 10 unidades. Como resultado, o valor total dos ativos da conta não mudará.

Por outro lado, se o preço de mercado aumentar 10%, haverá uma perda de 10 unidades na posição de derivativos, mas como o valor do ativo subjacente aumentará 10 unidades, o valor total dos ativos não mudará.

| Cenário | Posição de Derivativos | Posse de Moeda | Variação do Valor Total dos Ativos | |---------|------------------|--------|--------------| | 10% de queda | +10 unidades | -10 unidades | Sem variação | | 10% de aumento | -10 unidades | +10 unidades | Sem variação |

Cobertura estratégia de pontos importantes

Para o sucesso da cobertura total, é importante que a direção das posições em moeda à vista e das posições em derivativos seja oposta, e que se tenha uma posição em derivativos equivalente ao valor da moeda à vista mantida. Ao atender a essas condições, é possível realizar uma gestão de risco eficaz e proteger os ativos contra flutuações bruscas do mercado.