Greeks.live: Com a implementação sucessiva do PPI e do CPI, as expectativas de volatilidade do mercado diminuíram significativamente.

BlockBeats News, em 15 de agosto, Adam, pesquisador macro da Greeks.live, postou nas redes sociais que com a implementação sucessiva do PPI e do CPI, a expectativa de volatilidade do mercado diminuiu significativamente, o que resultou em uma queda acentuada da IV em vários prazos principais. A IV de curto prazo diminuiu mais de 20% esta semana, enquanto a de médio e longo prazo também teve uma queda de cerca de 5%. Essa redução na volatilidade implícita da IV no mercado de opções é relativamente rara, e os vendedores institucionais podem agora recuperar muitos lucros com essa queda, para compensar as perdas de hedge causadas pela enorme volatilidade dos últimos meses. Agora, a estrutura dos prazos voltou a uma estrutura estável de alta a longo prazo e baixa a curto prazo, o que pode resultar em um período de consolidação do mercado. Agora, a relação custo-benefício de vender opções de prazo médio parece melhor.