O que é Backtesting? Um método de validação de negociação que todo investidor Cripto deve conhecer.

Quando você entra no mercado de Cripto Ativos, pode encontrar uma variedade de estratégias de negociação, como "rompimento de curto prazo", "negociação em grade" e "seguindo a momentum". Mas a questão é: essas estratégias são realmente eficazes? É aqui que o "backtesting" entra em cena.

O que é backtesting?

Em termos simples, o backtesting é o processo de validação de uma estratégia de negociação usando dados históricos de mercado. Sua lógica central é: a história oferece certo valor de referência. Se uma estratégia teve um bom desempenho no passado, há razões para acreditar que ela pode manter alguma eficácia no futuro.

Por que o backtesting é mais crítico no mercado de Cripto Ativos

Os Ativos Cripto não são suportados por relatórios financeiros estáveis e políticas como as ações; eles são mais influenciados pelo sentimento do mercado e notícias. Por exemplo, o mercado em alta em 2021 foi completamente diferente do mercado em baixa em 2022. Sem testes retroativos, é difícil para os iniciantes saberem se uma determinada estratégia ainda será eficaz em diferentes condições de mercado.

Quais dados e condições são necessários para o backtesting?

• Dados históricos de preços: incluindo preço de abertura, preço de fechamento, preço mais alto, preço mais baixo.
• Dados de volume de negociação: ajudam a avaliar a temperatura do mercado.
• Período de tempo: dados de minuto, hora ou diário, escolha com base na estratégia de negociação.

Indicadores Comuns e Padrões de Avaliação em Backtesting

• Rendimento: Nível geral de lucro.
• Máximo Drawdown: A perda máxima que a estratégia pode encontrar durante a operação.
• Taxa de Ganhos: A proporção de negociações lucrativas em relação ao número total de negociações.
• Sharpe Ratio: Desempenho ajustado ao risco.

A diferença entre backtesting e trading ao vivo

A retrospetiva é baseada em dados históricos, mas o mercado real será afetado por deslizamentos, taxas de transação, notícias repentinas e outros fatores. Portanto, os resultados da retrospetiva podem servir apenas como referência, e não como uma garantia absoluta.

Armadilhas Comuns de Backtesting para Iniciantes

• Overfitting: Ajustando a estratégia para se adequar perfeitamente aos dados históricos, mas falhando na realidade.
• Ignorar custos de transação: A retroanálise não leva em conta as taxas, e os retornos reais serão significativamente reduzidos.
• Viés de seleção de dados: selecionar apenas dados de mercados em alta para testes resulta em resultados excessivamente otimistas.

Como Usar Corretamente o Backtesting para Melhorar as Habilidades de Investimento

• Use dados de diferentes períodos de tempo para test.
• Incorpore os custos de transação, como taxas e deslizamento, no backtesting.
• Não confie em uma única estratégia; valide a partir de múltiplas perspectivas.

Resumo

A pergunta "O que é backtesting" pode parecer simples, mas é uma lição obrigatória para todos os investidores no caminho para a negociação profissional. Especialmente em mercados de alto risco como Cripto Ativos, o backtesting é uma ferramenta importante que ajuda você a reduzir pontos cegos e melhorar sua taxa de sucesso nas negociações. Lembre-se, a história não irá replicar completamente o futuro, mas o backtesting pode ajudar você a tomar decisões mais racionais.