必ず聞いたことがあるでしょう。実際、時々この件について私にも質問が来ます。アルゴリズミック取引とは何ですか？好みますか？

私も簡単に説明します。特に、キヴァンチ・オズビルギッチ教授はこの分野で多くの研究を行っています。

さて、アルゴリズムに進みましょう;

簡単な例えから始めましょう: レシピ😀

料理のレシピを考えてみてください。レシピはこう言っています:

1. ステップ: 鍋に2杯の油を入れる。
2. ステップ：油が熱くなったら、玉ねぎを入れて、色づくまで炒めます。
3. ステップ: トマトを加え、5分間調理します。
4. ステップ：スパイスを加えて、混ぜる。

これはアルゴリズムです。あなたは、この手順を一つずつ追いながら料理を作ります。

じゃあ、これが取引所とどんな関係があるの？

取引所や暗号通貨市場では、売買取引を一般的に個人投資家が手動で行います。つまり、価格を追跡し、適切だと判断した瞬間に購入または販売ボタンを押します。

アルゴリズミック取引とは、このプロセスを人間の代わりにコンピュータープログラムや事前に定義された戦略が行うことです。

アルゴリズミックトレーディング(またはアルゴトレード)：あらかじめ決められた一連のルールと指示に従って(アルゴリズム)を使い、株式、通貨、商品などの金融資産を人間の介入なしに自動的に売買する方法です。

アルゴリズミック取引はどのように機能しますか？ (3 シンプルステップ)

1. 戦略開発: "この条件が成立したら購入し、この条件が成立したら売却する"という戦略を設定します。この戦略は、テクニカル分析(グラフ)、統計モデル、またはファンダメンタル分析に基づくことができます。
確定した戦略はアルゴリズムに変換されます。

2. プログラミング: この戦略は、コンピュータプログラムに(一般的にPythonやC++などの言語で)変換されます。プログラムは、マーケットデータを常に監視します。

3. 自動執行: プログラムは、指定された条件が満たされた瞬間に、非常に短い時間の中で(ミリ秒以内に)の買いや売りの注文を取引所に自動的に送信します。

このルールはアルゴリズムに変換されます。その後、コンピュータはこのルールを24時間365日適用します。つまり、価格を監視する必要はなく、システムが自動的にあなたの代わりに取引を行います。

このシステムは一般的に:
•ボット (トレードボット)
•自動注文システム
•高頻度取引プラットフォームを介して動作します。

なぜ重要なのか？
1-感情的な決定を排除します
人々は恐怖や欲望から間違ったタイミングで売買を行うことがあります。しかし、アルゴリズムはルールにのみ従います。
2-スピードを提供します
1人の人間が1秒間に1つの取引を行うことができるのに対し、アルゴリズムは何千もの取引を実行することができます。これは、チャンスを瞬時に捉えることを意味します。
3-戦略を提供します
予め決められた計画に忠実である。目を瞬きせず、ルールに従って取引を行う。
4-24時間追跡します
暗号市場のように決して閉まらない環境では、人が常に画面の前にいることは不可能です。アルゴリズムは機会を逃しません。
5-大口投資家の好みです
世界の大規模ファンドの重要な部分は、アルゴリズムを用いて取引を行います。なぜなら、大きなボリュームを手動で管理することは不可能だからです。

メリットと同様にリスクもあります

全ての強力なツールと同様に、アルゴリズム処理にも注意すべき側面があります。
•誤って書かれたアルゴリズムは深刻な損害を引き起こす可能性があります。
•市場の条件が変わると、システム戦略は無効になる可能性があります。
•自動取引は人間の管理を減少させ、これが時には急激な崩壊におけるリスクを増加させる可能性があります。

アルゴリズム取引は、もはや大手機関だけでなく、個人投資家も利用できる手法となりました。
目的は、感情を排除し、規律を持ち、迅速に取引を行うことで、市場の機会をより効率的に評価することです。

ただし、戦略を作成するのは我々であることを忘れないでください。アルゴリズム取引の成功は、戦略を作成した者の知識に等しいです。
アルゴリズムは、正しい戦略によってアドバンテージを提供します。
しかし、悪く書かれたアルゴリズムは、非常に短期間で大きな損失を与える可能性があります。
したがって、情報、戦略、リスク管理は私たちにとって欠かせないものです。