MEVボットの種類とサンドイッチクリップボットの分析

ブロックチェーン技術の普及に伴い、暗号通貨取引エコシステムは急速に発展しています。中央集権型取引所（DEX）は、その去中介化と透明性の利点により、デジタル資産取引の重要なプラットフォームとなっています。市場がますます成熟する中で、さまざまな自動化取引ツールが登場しました。その中で、MEV（最大可提取価値）ボットは、ブロックチェーンネットワーク上で戦略やその他の取引戦略を実行する自動化プログラムとして、取引の再配置、挿入、または遅延を通じて最大の価値を引き出すことから広く注目されています。

MEVボットは、異なる取引環境や戦略のニーズに応じて、さまざまなタイプに進化します。

1. サンドイッチ挟みボット：大口注文が取引プールにあるのを監視し、これらの注文が正式にブロックチェーンに載る前に高いガス代で先に取引を提出することで、ユーザーよりも先に取引を完了させます。この戦略は、ターゲット取引の前後に取引を挿入（フロントランニングとバックランニング）して、価格を操作し、利益を得ることを含みます。

2. ブロック型クリップボット：DEX間の価格差を利用して利益を上げることに特化しています。一つの取引所で安く資産を購入し、別の取引所で高く売ることで利益を得ます。この戦略は、ボットが異なる取引所間の価格変動を迅速に認識し、素早く取引を実行できることを要求します。

3. 新しいトークン発行型ボット：新しいトークンの発行時の価格変動に注目します。新しいトークンがDEXに上場する初期段階では、価格は通常不安定で大きく変動します。このタイプのボットは、トークンが上場した直後に迅速に購入し、価格が上昇した後に売却して差額を得ます。

4. 流動性プールアービトラージボット：異なる流動性プール間で資産を移動させることでアービトラージを行います。異なるプールの価格差を探し、流動性を提供したり撤回したりして利益を実現します。これには、ボットが流動性を効率的に管理し、プール内部の価格変動に迅速に対応できることが必要です。

5. フラッシュローンアービトラリーボット：フラッシュローンの特性を利用して取引を行います。フラッシュローンは、ユーザーが担保なしで一回の取引で大量の資金を借り入れることを可能にします。ボットはこれらの資金を利用して短時間で市場価格を操作し、アービトラージを実現します。

6. トライアングルアービトラージボット：3つの異なるトークンペア間で取引を行い、為替レートの差を利用してアービトラージを実現します。例えば、A/Bを取引し、B/Cを取引し、C/Aを循環して利益を得ることができます。このタイプのボットは、複雑な計算と迅速な取引実行能力を必要とします。

本文は、サンドイッチクリップボットの動作原理と実装方法に重点を置いて分析します。

サンドイッチクリップボット

サンドイッチクリップボットは、分散型取引所での先行取引を通じて利益を上げるために特別に設計された自動化取引ツールです。それは、オンチェーン取引の機会を迅速に捉え、ターゲット取引の注文の前または後に先行して取引を行うことで、価格差を稼ぎます。このボットの核心は、高効率で高速に取引の先手を取ることです。

###原則

サンドイッチクリップボットの利益操作は、以下の基本原則に基づいています：

1. 前走：他のユーザーが購入注文を提出したが、まだマイナーによってブロックにパッケージされていない間に、ボットは低価格でターゲットトークンを購入します。ユーザーの注文が実行され、価格が上昇した後、ボットはすぐに売却して価格差を得ます。

2. 後追い：他のユーザーがトークンを売却する前に、ボットが先に高い価格で売却します。ユーザーの売り注文が価格を下げた後、ボットは低い価格で再購入し、利益を得ます。

いわゆるクリンチとは、取引ユーザーをクリンチし、差益を得ることです。クリンチボットの成功は、取引のタイミングの正確な把握と取引の実行の高い優先度に依存しています。

###実装のアイデア

1. リアルタイムで取引を監視する：

   • WebSocketを使用してブロックチェーンノードに接続し、パッキング待ちのトランザクションをリアルタイムで監視します。
   • 目標取引をフィルタリングし、transaction.toまたはtransaction.fromフィールドを比較することによって、目標DEXに関連する取引を識別します。

2. フィルタリングと絞り込み：

   • 戦略に関係のない取引や自分のアドレスの取引をフィルタリングし、自己取引による無限ループを防ぎます。

3.ガス価格を動的に調整します。

• 手動で高いガス価格を設定し、ボットの取引を優先的に処理することで、一般ユーザーに先駆けて実行します。

4. トランザクションデータのデコード：
   • スマートコントラクトインターフェース（ethers.jsのInterfaceなど）を使用して、トランザクションデータをデコードし、トランザクションに関与するトークンと金額を判断します。
   • デコード情報に基づいて、swapExactETHForTokensまたはswapTokensForExactTokensなどの適切なコントラクト呼び出しメソッドを選択します。

コードの考え方

1. リスニング用のwsサービスを作成する：

JavaScriptの 定数 WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = 新しいethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("保留中", (tx) => { トド })

2. これらの取引をフィルタリングする：

JavaScriptの WssProvider.on("保留中", (tx) => { if (transaction & transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() & transaction.from !== blackAddress) { トド } })

3. 取引の方向を判断し、ガス価格を手動で設定する：

JavaScriptの 関数 calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "買") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { 返品額.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. トランザクション解読方法、関数を呼び出す：

JavaScriptの const iface = 新しい ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

行列式

クリンチボットの有効性と成功は、さまざまな要因に密接に関連しています：

1. 取引速度:

   • ネットワーク遅延とノードの応答速度はボットの反応時間に直接影響します。高性能ノードサービスを使用することで遅延を減らすことができます。

2. ガス費用：

   • 取引の優先順位を奪う際、Gas料金は重要な考慮事項です。高すぎるGas料金は利益を食いつぶすため、速度とコストのバランスを見つける必要があります。

3. 市場流動性:

   • 高流動性は、大口取引を迅速に実行するのに役立ち、市場価格に大きな影響を与えません。流動性が不足すると、スリッページが増加したり、取引が失敗したりする可能性があります。

4. コントラクトの安全性：

   • 目標契約の安全性は、戦略操作のリスクに直接関係しています。ボットは契約コードの基本的な検証能力を備えておく必要があり、悪意のある契約による取引の悪用を避けるためです。

5.競争環境:

• 市場には複数のクリップボットが同時に利益機会を争っている可能性があります。競争が激しい時、取引の成功率や利益に影響を与える可能性があります。

まとめ

MEVボットは分散型取引所のアービトラージに効率的な解決策を提供します。リアルタイムの分析と迅速な実行を通じて、市場での優位性を獲得することができます。しかし、クリンチボットも高い競争と高リスクの課題に直面しています。投資家は、技術の実現、リスク管理、市場戦略を総合的に考慮し、変化し続ける暗号通貨市場で競争力を維持する必要があります。未来において、技術の進歩とDeFiエコシステムの拡張に伴い、クリンチボットはより多くの分野でその潜在能力を発揮し、ユーザーにさらなる価値を創造することが期待されています。