Pesanan batas dengan mengikuti: pelacakan harga secara real-time secara dinamis

Ikuti limit order adalah salah satu alat paling efektif untuk trader aktif, meminimalkan ekspektasi harga yang menguntungkan dan menghindari slippage. Mekanisme ini secara otomatis menyesuaikan harga pesanan Anda dengan pergerakan pasar, membuatnya sangat berguna saat menempatkan volume besar. Limit order bekerja berdasarkan prinsip dynamic following, di mana sistem terus menyesuaikan harga untuk memastikan bahwa order Anda tetap kompetitif dan siap untuk dieksekusi.

Keuntungan utama menggunakan limit order auto-follow

Saat Anda melakukan limit order lanjutan, Anda mendapatkan sejumlah manfaat praktis yang tidak tersedia dengan limit order standar.

Masuk cepat ke pasar. Ikuti limit order memungkinkan trader untuk dengan cepat mengambil posisi menggunakan maker order alih-alih order taker yang lebih mahal. Sistem secara otomatis mencantumkan Anda dengan harga terbaik yang tersedia, mengurangi waktu tunggu untuk eksekusi.

Minimalkan slippage. Saat harga pasar berubah, limit order secara dinamis memperbarui harganya, memungkinkan mereka untuk mendekati level target sedekat mungkin. Ini sangat penting dalam lingkungan yang sangat fluktuatif, di mana perbedaan beberapa pips dapat secara signifikan memengaruhi profitabilitas.

Peluang arbitrase. Melacak pergerakan pasar secara akurat membuka prospek arbitrase antara pasangan dan platform perdagangan yang berbeda. Trader dapat bereaksi dengan cepat terhadap perbedaan harga dan mengunci keuntungan bebas risiko.

Cara Kerja Ikuti Limit Order

Mekanisme ini bekerja dalam dua cara utama. Pertama, Anda dapat mengatur limit order pada harga Ask1 atau Bid1 saat ini, dan sistem akan menahan order dalam antrian dengan harga terbaik. Kedua, limit order dapat ditempatkan pada jarak tetap dari harga pasar, baik sebagai nilai absolut atau sebagai offset persentase.

Platform ini terus memantau perubahan harga pasar dan secara otomatis menyesuaikan harga pesanan Anda, mempertahankan jarak yang ditetapkan. Sistem akan terus mengikuti pasar sampai pesanan dieksekusi, dibatalkan atau jarak maksimum yang ditetapkan tercapai.

Harga pemicu adalah kondisi tambahan untuk aktivasi. Jika Anda menentukan pemicu, strategi akan diluncurkan hanya ketika harga perdagangan terakhir mencapai level ini. Ini memungkinkan Anda untuk mengotomatiskan masuknya pasar dalam kondisi tertentu.

Jarak Tempuh Maksimum adalah parameter kritis. Ini dapat diatur sebagai nilai numerik atau persentase. Segera setelah pasar bergerak ke jarak ini, pesanan berhenti mengikuti dan ditetapkan pada harga saat ini.

Skenario Pertama: Mengikuti Harga Ask1/Bid1 Terbaik

Dalam opsi ini, limit order tidak terikat dengan jarak yang sulit dari pasar. Sebagai gantinya, pesanan terus memantau harga bid atau ask terbaik yang tersedia, memperbarui harganya sendiri setiap kali kondisi membaik, hingga terisi atau dibatalkan.

Mari kita bayangkan situasi tertentu. Seorang trader menempatkan limit order untuk membeli 20.000 token ABC dengan harga Bid1 = 0,00123 USDC. Ini menetapkan dua batas: jarak pelacakan maksimum = 0,00005 USDC dan harga pesanan maksimum = 0,00128 USDC.

Ketika harga pasar naik, limit order mengikutinya:

Ketika jarak melebihi maksimum yang diizinkan, limit order menghentikan pergerakan ke atas dan tetap pada batas yang ditetapkan.

Skenario kedua: Margin pada jarak tetap dari pasar

Limit order juga dapat ditempatkan dengan offset konstan dari harga pasar, misalnya, 2,5% di bawah kutipan saat ini untuk order beli. Jika harga membaik, pesanan dapat mendekati pasar, tetapi jika harga memburuk, limit order akan secara otomatis bergerak lebih dalam ke dalam buku pesanan.

Contoh: Seorang trader menempatkan limit order untuk membeli 1000 ABC dengan indentasi 2,5% dari harga pasar 0,00120 USDC. Harga Target Order = 0,00120 × (100% − 2,5%) = 0,00117 USDC.

Dalam skenario ini, limit order memantau pasar sambil mempertahankan offset persentase yang telah ditentukan.

Batas Sistem dan Persyaratan untuk Limit Order

Platform menetapkan beberapa aturan untuk mengelola limit order dengan tindak lanjut:

• Setiap pengguna dapat menempatkan maksimal satu limit order dengan setiap simbol perdagangan dalam satu arah (beli atau jual)
• Jumlah maksimum simbol berbeda di mana Follow Limit Order aktif adalah 10
• Jumlah total limit order aktif setelah satu UID tidak boleh melebihi 20
• Offset minimum dari harga pasar: 0,01%, maksimum: 10%, akurat hingga dua tempat desimal
• Secara default, semua limit order berjalan dalam mode Post Only untuk eksekusi sebagai maker order
• Jika volatilitas tinggi, jika limit order ditolak lima kali berturut-turut karena batas Post Only, strategi akan dibatalkan secara otomatis