2025-12-27 16:23:51

"Sistem perdagangan saya memiliki tingkat kemenangan backtest 90%, mengapa saya kehilangan uang dalam perdagangan nyata?" Frekuensi pertanyaan ini baru-baru ini sangat tinggi. Setiap kali saya mendengar ini, saya ingin bertanya: Apakah Anda benar-benar percaya bahwa sejarah akan terulang? Orang-orang yang percaya pada backtesting data di lingkaran kripto tidak berbeda dengan mereka yang mengklaim bahwa "Bitcoin dapat kembali ke nol", mereka semua menggali lubang untuk diri mereka sendiri.

Sebagai seorang analis yang telah diadu oleh backtesting, saya harus menyebarkan kebenaran ini hari ini: backtesting adalah "pandangan ke belakang". Itu dapat memberi tahu Anda apa yang terjadi di masa lalu dan metode apa yang berhasil, tetapi tidak pernah dapat menjamin bahwa Anda akan menghasilkan uang di masa depan. Terutama di pasar kripto, yang penuh dengan angsa hitam, guncangan kebijakan, dan manipulasi modal, nilai referensi backtesting mungkin tidak sebaik melempar koin dengan santai.

Izinkan saya memberi tahu Anda kasus nyata dan Anda akan mengerti. Tahun lalu, seorang trader datang untuk berkonsultasi dengan "sistem keterkaitan Bitcoin dan emas", mengklaim bahwa tingkat kemenangan backtest di pasar 2020-2023 akan mencapai 92%, dan pengembalian tahunan dapat mencapai 150%. Saya memintanya untuk mengeluarkan parameter sistem dan melihatnya, dan hasilnya terungkap: dalam data backtest-nya, dia sengaja melewatkan periode ketika Fed menaikkan suku bunga paling kejam pada tahun 2022. Selama waktu itu, emas dan bitcoin jatuh bersama, dan sistemnya sama sekali tidak berguna. Saya memintanya untuk melengkapi data dan mengujinya ulang, dan tingkat kemenangan turun langsung dari 92% menjadi 48%, yang bahkan tidak sebaik melempar koin berdasarkan probabilitas.

Pertanyaan kuncinya adalah: bagaimana kita bisa memperlakukan backtesting dengan benar dan tidak tertipu oleh data? Hukum besi pertama adalah "cakupan siklus penuh". Anda tidak bisa hanya memilih pasar penghasil uang untuk diukur, Anda harus memasukkan pasar beruang, pasar bullish, pasar kejut, dan peristiwa angsa hitam (seperti perubahan mendadak dalam kebijakan peraturan dan risiko pertukaran). Hanya dengan cara ini nilai referensi backtesting dapat sedikit berharga.

BTC0,37%

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

8 Suka

Hadiah
8
6
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

BridgeTrustFund

· 10jam yang lalu

Pengujian kembali itu pekerjaan yang benar-benar tidak bisa dilihat, itu hanya menipu diri sendiri dengan sejarah.

Lihat AsliBalas0

ShitcoinConnoisseur

· 10jam yang lalu

Haha, 92% turun menjadi 48%, jaraknya benar-benar luar biasa, lebih baik lempar koin saja

Lihat AsliBalas0

LiquidatedThrice

· 10jam yang lalu

Haha, lagi-lagi trik lama ini, cherry picking data sekarang sudah menjadi standar industri? Saya pernah melihat "sistem dengan 90% tingkat kemenangan" tidak kurang dari 80 dari 100, akhirnya semua menjadi mesin panen rumput Kalau bicara tentang teman yang terkait dengan BTC dan hubungan emasnya, tahun 2022 langsung menyerah, masih berani pamer? Saya pernah mengalami likuidasi karena percaya pada kurva backtest serupa, dan hasilnya satu peristiwa black swan menghancurkan semua parameter Di pasar kripto ini, data historis hanyalah kedok, "black swan" yang sebenarnya sama sekali tidak bisa diprediksi melalui backtest

Lihat AsliBalas0

WalletDivorcer

· 10jam yang lalu

Ini adalah set backtest lagi... Izinkan saya mengatakan, saya telah melihat terlalu banyak orang merajalela di lingkaran mata uang dengan impian tingkat kemenangan 92%, dan beberapa dari mereka bangkrut dalam tiga hari. Kasus yang dibicarakan teman ini mutlak, menghindari kenaikan suku bunga pada tahun 2022 dan berani meledakkan 150% tahunan, siapa yang percaya? Tidak ada yang salah dengan cakupan siklus penuh, tetapi sejujurnya, kebanyakan orang tidak dapat melakukannya sama sekali, itu terlalu merepotkan. Kesenjangan antara backtesting dan kenyataan sama seperti APY yang dijanjikan dan pengembalian sebenarnya dari DeFi, yang hanya di atas kertas. Anda masih harus menggiling perlahan di pasar nyata, itu adalah senjata asli.

Lihat AsliBalas0

OnChainSleuth

· 10jam yang lalu

Ini lagi-lagi argumen yang sama, data backtest bisa dipercaya? Percaya saja kalau mau, saya sudah bilang dari dulu bahwa orang-orang ini hanya menipu diri mereka sendiri

Lihat AsliBalas0

GweiWatcher

· 11jam yang lalu

Lagi-lagi ada yang tertipu oleh backtest... Saya sudah bosan dengan semua ini sejak lama. Benar, berapa banyak dari 92% tingkat kemenangan yang sebenarnya adalah data yang dilupakan secara selektif, mungkin hanya dia sendiri yang tahu. Teori membeli saat harga rendah itu sudah membuat telinga saya tertutup rasa bosan.

Lihat AsliBalas0