Analisis Tipe Bot MEV dan Bot Sandwich

Seiring dengan berkembangnya teknologi blockchain, ekosistem perdagangan cryptocurrency sedang berkembang dengan pesat. Bursa terdesentralisasi (DEX) telah menjadi platform penting untuk perdagangan aset digital berkat keunggulan desentralisasi dan transparansinya. Dalam konteks pasar yang semakin matang, berbagai alat perdagangan otomatis muncul. Di antara mereka, Bot MEV (nilai maksimum yang dapat diekstraksi) sebagai program otomatis yang menjalankan strategi dan strategi perdagangan lainnya di jaringan blockchain, menarik perhatian luas dengan mengekstraksi nilai maksimum melalui pengaturan ulang, penyisipan, atau penundaan transaksi blockchain.

Bot MEV telah berevolusi menjadi berbagai jenis berdasarkan lingkungan perdagangan dan kebutuhan strategi yang berbeda:

1. Penjepit sandwich Bot: Dengan mendengarkan pesanan besar di kolam perdagangan, Bot ini menyerahkan transaksi dengan biaya Gas yang lebih tinggi sebelum pesanan tersebut resmi diunggah ke blockchain, sehingga menyelesaikan transaksi sebelum pengguna. Strategi ini melibatkan penyisipan transaksi sebelum dan setelah transaksi target (front running dan back running), untuk memanipulasi harga dan mendapatkan keuntungan.

2. Bot tipe arbitrase: Fokus pada memanfaatkan perbedaan harga antara DEX untuk mendapatkan keuntungan. Ini membeli aset dengan harga rendah di satu bursa dan kemudian menjualnya dengan harga tinggi di bursa lain, sehingga memperoleh keuntungan. Strategi ini mengharuskan bot untuk dapat dengan cepat mengidentifikasi perubahan harga antara bursa yang berbeda dan segera mengeksekusi transaksi.

3. Bot tipe penerbitan token baru: Memperhatikan fluktuasi harga saat penerbitan token baru. Pada tahap awal token baru yang terdaftar di DEX, harga biasanya tidak stabil dan berfluktuasi besar. Bot jenis ini akan segera membeli saat token baru diluncurkan dan menjualnya setelah harga naik untuk mendapatkan selisih.

4. Bot arbitrase kolam likuiditas: melakukan arbitrase dengan memindahkan aset antara kolam likuiditas yang berbeda. Ini mencari perbedaan harga di kolam yang berbeda, melakukan operasi penyediaan dan penarikan likuiditas untuk mencapai keuntungan. Ini memerlukan bot untuk dapat mengelola likuiditas secara efisien dan merespons dengan cepat terhadap perubahan harga di dalam kolam.

5. Bot arbitrase pinjaman kilat: Memanfaatkan karakteristik pinjaman kilat untuk melakukan transaksi. Pinjaman kilat memungkinkan pengguna untuk meminjam sejumlah besar dana dalam satu transaksi, tanpa memerlukan jaminan. Bot dapat memanfaatkan dana ini untuk mengendalikan harga pasar dalam waktu singkat untuk mencapai arbitrase.

6. Bot arbitrase segitiga: Melakukan perdagangan antara tiga pasangan token yang berbeda untuk memanfaatkan perbedaan nilai tukar guna mencapai arbitrase. Misalnya, dengan melakukan perdagangan A/B, B/C, lalu melakukan perdagangan C/A secara berulang untuk meraih keuntungan. Jenis bot ini memerlukan perhitungan yang kompleks dan kemampuan eksekusi perdagangan yang cepat.

Artikel ini akan menganalisis secara mendalam prinsip kerja dan cara implementasi dari Bot sandwich.

Sandwich Clipper Bot

Robot penjepit sandwich adalah alat perdagangan otomatis yang dirancang khusus untuk menghasilkan keuntungan melalui perdagangan yang mendahului di bursa terdesentralisasi. Ia cepat menangkap peluang perdagangan di blockchain, berdagang sebelum atau setelah melakukan pemesanan di perdagangan target, sehingga mendapatkan selisih harga. Inti dari robot ini adalah untuk merebut peluang perdagangan dengan efisiensi dan kecepatan tinggi.

Prinsip

Operasi profit dari sandwich clip Bot didasarkan pada prinsip dasar berikut:

1. Pembelian Awal: Sebelum pengguna lain mengajukan pesanan pembelian tetapi belum打包到区块 oleh penambang, Bot membeli token target dengan harga lebih rendah. Ketika pesanan pengguna dieksekusi dan mendorong harga naik, Bot dengan cepat menjual untuk mendapatkan selisih harga.

2. After Run: Sebelum pengguna lain menjual token, Bot terlebih dahulu menjual dengan harga yang lebih tinggi. Ketika pesanan jual pengguna menekan harga, Bot kemudian membeli kembali dengan harga yang lebih rendah, sehingga menghasilkan keuntungan.

Apa yang disebut klip adalah pengguna perdagangan yang dijepit, mendapatkan keuntungan dari selisih harga. Keberhasilan bot klip tergantung pada ketepatan dalam menangkap momen perdagangan dan prioritas tinggi dalam pelaksanaan perdagangan.

ide implementasi

1. Mendengarkan transaksi secara real-time:

   • Menggunakan koneksi WebSocket untuk menghubungkan ke node blockchain, mendengarkan transaksi yang akan打包 secara real-time.
   • Saring transaksi target dengan membandingkan field transaction.to atau transaction.from untuk mengidentifikasi transaksi yang terkait dengan DEX target.

2. Penyaringan dan Penyaringan:

   • Menyaring transaksi yang tidak terkait dengan strategi dan transaksi dari alamat sendiri, untuk mencegah siklus mati yang diakibatkan oleh transaksi diri.

3. Penyesuaian Harga Gas Secara Dinamis:

   • Atur harga Gas yang lebih tinggi secara manual, agar penambang memprioritaskan pemrosesan transaksi Bot, untuk dieksekusi sebelum pengguna biasa.

4. Dekode data transaksi:

   • Menggunakan antarmuka kontrak pintar (seperti Interface dalam ethers.js) untuk mendekode data transaksi, menentukan token dan jumlah yang terlibat dalam transaksi.
   • Pilih metode pemanggilan kontrak yang sesuai berdasarkan informasi dekode, seperti swapExactETHForTokens atau swapTokensForExactTokens.

Pemikiran kode

1. Buat layanan ws yang mendengarkan:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Saring transaksi ini:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { if (transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Menentukan arah perdagangan, mengatur harga Gas secara manual:

javascript fungsi calculate_gas_price(aksi, jumlah) { jika (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Metode transaksi decoding, panggil fungsi:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

faktor penentu

Efektivitas dan keberhasilan klip Bot sangat terkait dengan berbagai faktor:

1. Kecepatan transaksi:

   • Keterlambatan jaringan dan kecepatan respons node akan secara langsung mempengaruhi waktu respons Bot. Menggunakan layanan node berkinerja tinggi dapat mengurangi keterlambatan.

2. Biaya Gas:

   • Dalam memprioritaskan transaksi, biaya Gas adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Biaya Gas yang terlalu tinggi dapat menggerogoti keuntungan, oleh karena itu perlu menemukan keseimbangan antara kecepatan dan biaya.

3. Likuiditas Pasar:

   • Likuiditas tinggi membantu eksekusi cepat transaksi besar tanpa secara signifikan mempengaruhi harga pasar. Kurangnya likuiditas dapat menyebabkan peningkatan slippage atau kegagalan transaksi.

4. Keamanan Kontrak:

   • Keamanan kontrak target secara langsung berkaitan dengan risiko operasi strategi. Bot harus memiliki kemampuan dasar untuk memverifikasi kode kontrak, agar tidak terjadi penyalahgunaan perdagangan oleh kontrak jahat.

5. Lingkungan Kompetisi:

   • Di pasar mungkin ada beberapa Bot yang bersaing untuk mendapatkan peluang profit. Ketika persaingan ketat, tingkat keberhasilan transaksi dan profit mungkin terpengaruh.

Kesimpulan

MEV Bot menyediakan solusi efisien untuk arbitrase di bursa terdesentralisasi. Melalui analisis waktu nyata dan eksekusi cepat, ia dapat memperoleh keunggulan di pasar. Namun, Bot juga menghadapi tantangan kompetisi yang tinggi dan risiko yang besar. Investor perlu mempertimbangkan secara menyeluruh dalam implementasi teknologi, pengendalian risiko, dan strategi pasar untuk tetap kompetitif di pasar cryptocurrency yang terus berubah. Di masa depan, seiring kemajuan teknologi dan pengembangan ekosistem DeFi, Bot berpotensi untuk memainkan perannya di lebih banyak bidang, menciptakan lebih banyak nilai bagi pengguna.