Apa Itu Backtesting? Metode Validasi Perdagangan yang Harus Diketahui untuk Investor Kripto

Saat Anda memasuki pasar Aset Kripto, Anda mungkin menemukan berbagai strategi perdagangan, seperti "breakout jangka pendek," "perdagangan grid," dan "mengikuti momentum." Tapi pertanyaannya adalah: apakah strategi-strategi ini benar-benar efektif? Di sinilah "backtesting" berperan.

Apa itu backtesting?

Dalam istilah sederhana, backtesting adalah proses memvalidasi strategi perdagangan menggunakan data pasar historis. Logika intinya adalah: sejarah menawarkan nilai referensi tertentu. Jika suatu strategi telah berkinerja baik di masa lalu, ada alasan untuk percaya bahwa strategi tersebut mungkin mempertahankan beberapa efektivitas di masa depan.

Mengapa backtesting lebih penting di pasar Aset Kripto

Aset Kripto tidak didukung oleh laporan keuangan dan kebijakan stabil seperti saham; mereka lebih dipengaruhi oleh sentimen pasar dan berita. Misalnya, pasar bullish pada tahun 2021 sangat berbeda dari pasar bearish pada tahun 2022. Tanpa pengujian kembali, sulit bagi pemula untuk mengetahui apakah strategi tertentu masih akan efektif dalam kondisi pasar yang berbeda.

Data dan kondisi apa yang diperlukan untuk backtesting?

• Data harga historis: termasuk harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, harga terendah.
• Data volume perdagangan: membantu untuk menilai kepanasan pasar.
• Periode waktu: data per menit, per jam, atau per hari, pilih berdasarkan strategi perdagangan.

Indikator Umum dan Standar Evaluasi dalam Backtesting

• Hasil: Tingkat keuntungan keseluruhan.
• Maximum Drawdown: Kerugian maksimum yang mungkin dihadapi strategi selama operasional.
• Tingkat Kemenangan: Proporsi perdagangan yang menguntungkan terhadap total jumlah perdagangan.
• Rasio Sharpe: Kinerja yang disesuaikan dengan risiko.

Perbedaan antara backtesting dan perdagangan langsung

Pengujian kembali didasarkan pada data historis, tetapi pasar nyata akan dipengaruhi oleh selip, biaya transaksi, berita mendadak, dan faktor lainnya. Oleh karena itu, hasil pengujian kembali hanya dapat digunakan sebagai referensi, dan bukan jaminan mutlak.

Jebakan Umum Backtesting untuk Pemula

• Overfitting: Menyesuaikan strategi agar sesuai dengan data historis dengan sempurna, tetapi gagal dalam kenyataan.
• Abaikan biaya transaksi: Backtesting tidak memperhitungkan biaya, dan hasil nyata akan berkurang secara signifikan.
• Bias pemilihan data: hanya memilih data dari pasar bullish untuk pengujian menghasilkan hasil yang terlalu optimis.

Cara Menggunakan Backtesting dengan Benar untuk Meningkatkan Keterampilan Investasi

• Gunakan data dari periode waktu yang berbeda untuk test.
• Incorporasikan biaya transaksi seperti biaya dan slippage ke dalam backtesting.
• Jangan bergantung pada satu strategi; validasi dari berbagai sudut.

Ringkasan

Pertanyaan "Apa itu backtesting" mungkin terdengar sederhana, tetapi ini adalah pelajaran wajib bagi semua investor dalam perjalanan menuju perdagangan profesional. Terutama di pasar berisiko tinggi seperti Aset Kripto, backtesting adalah alat penting yang membantu Anda mengurangi titik buta dan meningkatkan tingkat kesuksesan perdagangan Anda. Ingat, sejarah tidak akan sepenuhnya mereplikasi masa depan, tetapi backtesting dapat membantu Anda membuat keputusan yang lebih rasional.