Revue des stratégies du marché des cryptomonnaies de cette semaine : saisir des opportunités déterministes à la hausse et à la baisse pendant les périodes de volatilité.

Cette semaine, alors que le Bitcoin oscille autour de 100 000 dollars et que l'Ethereum se situe entre 3 000 et 3 600 dollars, la volatilité n'a pas diminué malgré le rétrécissement de la plage de prix, mais a plutôt connu une amplification structurelle en raison des différences d'attentes de politiques macroéconomiques et des comportements de réallocation des institutions. La logique centrale de la stratégie cette semaine est de réaliser une superposition de profits plutôt qu'un pari directionnel, à travers une configuration bidirectionnelle à haute fréquence et faible position dans le système de "pression-soutien" formé par les niveaux de résistance et de support clés. La cohérence de la stratégie repose sur le retour à la moyenne de la volatilité et la discipline de la capture des nœuds de liquidité, allant des positions courtes à des niveaux élevés au-dessus de 106 000 dollars aux positions longues à la ligne de 3 100 dollars.

I. Environnement de marché : adaptabilité des stratégies en période de Hausse de la Volatilité

Cette semaine, le marché présente des caractéristiques typiques de la "période de vide politique macroéconomique + fenêtre de réajustement des institutions".

• 10-11 novembre : le marché forme une zone de transaction dense entre 106 000 et 107 000 dollars, cette position correspondant à la limite inférieure de la plate-forme de consolidation de fin octobre, passant de support à résistance. L'Ethereum fait face à une bande de résistance entre 3 600 et 3 650 dollars autour de la ligne des 3 630 dollars, pour un franchissement, le volume de transactions doit augmenter à plus de 1,5 fois la moyenne, condition non remplie, prendre une position courte présente un avantage en probabilité.

• 11 et 12 novembre : après que le prix ait chuté à 101 000 dollars (BTC) et 3 380 dollars (ETH), atteignant la moyenne mobile sur 120 jours et la zone d'achat active précédente, la dynamique baissière à court terme s'est épuisée, l'indice RSI est entré dans la zone de survente à 30, à ce moment-là, le passage de "court au début puis long" est essentiellement une tentative de capturer le rebond de la correction après une forte baisse.

• 14 novembre : après que l'Ethereum a chuté en dessous du seuil psychologique de 3 200 dollars, un creux de divergence baissière de niveau 5 minutes s'est formé à 3 100 dollars, et l'histogramme MACD commence à converger, ce qui correspond au signal technique de rachat à court terme. Les niveaux de 3 230 à 3 250 dollars, en tant que niveau de retracement de Fibonacci 0,618 intraday, représentent un point de convergence pour le remboursement des positions vendeuses et la prise de bénéfices des positions acheteuses, alors qu'une position courte est considérée comme "agir dans le sens du marché".

Connaissance clé : Cette semaine n'est pas "prévoir la direction", mais "identifier les nœuds" - chaque point stratégique a plus de 3 validations historiques au niveau journalier, ce qui en fait une zone de trading à haute probabilité de succès.

Deux, décomposition de la stratégie : logique et détails d'exécution des positions longues et courtes.

Phase 1 (10-11) : Les niveaux de résistance sont sous pression, privilégier les positions vendeuses.

Stratégie BTC : établir des positions courtes par paliers au-dessus de 106 000 dollars, augmenter la position de 300 dollars à chaque hausse, avec un stop-loss fixé à 107 500 dollars. La logique est que le prix a plusieurs fois testé 106 500 dollars avant de reculer, formant un modèle de "fausse rupture - vrai repli".

Stratégie ETH : Ouvrir une position courte au-dessus de 3 630 dollars, objectif 3 400 dollars, stop loss à 3 700 dollars. Cette position correspond à la résistance du sommet de septembre, et les données on-chain montrent qu'il y a environ 420 millions de dollars de positions courtes concentrées dans cette plage, créant un "effet de magnétisme".

Résultat : le BTC a chuté jusqu'à 101 000 dollars, avec un potentiel de profit maximal de 5 000 points ; l'ETH a atteint un minimum de 3 380 dollars, avec un espace de 250 points. En raison de la prise de bénéfices par tranches lors de l'exécution réelle, le profit moyen est de 4 200 points pour le BTC et de 200 points pour l'ETH.

Deuxième phase (12-13) : Jeu de support, d'abord à la baisse puis à la hausse

Logique de vente à découvert : lorsque le prix atteint pour la première fois 102 000 USD (BTC) et 3 400 USD (ETH), un rebond de niveau 15 minutes se produit, mais le volume n'atteint pas le niveau moyen, ce qui est considéré comme un "rebond de chat mort", continuer à vendre à découvert.

Logique haussière : Lorsque le BTC tombe en dessous de 101 000 $, que l'ETH tombe en dessous de 3 380 $, que le RSI sur 4 heures tombe en dessous de 25, et que le MACD à 4 heures montre une divergence haussière, les positions de couverture des baissiers et les positions d'achat à bas prix des haussiers résonnent, il est alors temps de passer à l'achat.

Difficulté d'exécution : gestion de l'état d'esprit. La plupart des traders n'osent pas acheter après une chute, mais la stratégie exige de "suivre les signaux sans émotions". Au final, cette phase a rapporté 2 800 points en BTC et 180 points en ETH.

Troisième phase (14 jours) : fluctuation dans la plage, haute position courte et basse position longue

Position longue : entrée à 3 100 dollars, stop loss à 3 080 dollars (stop loss ferme à 2 %), objectif à 3 200 dollars. La logique est que 3 100 dollars représentent un double support avec le bas de la ligne journalière et un niveau psychologique.

Position courte : se positionner entre 3 230 et 3 250 dollars, stop loss à 3 270 dollars (franchissement de la ligne médiane de Bollinger), objectif à 3 180 dollars. Cette zone est une zone de forte transaction intrajournalière, une rupture nécessite un volume, sans volume, retour en arrière.

Explication de la transparence : le 14, l'ETH a connu une "fausse cassure" passant rapidement de 3 240 dollars à 3 320 dollars. Dans la stratégie, des opérations d'achat ont été effectuées entre 3 340 et 3 370 dollars, mais en raison de la chute du prix en dessous de 3 350 dollars, un stop loss a été déclenché (3 320 dollars), entraînant une perte d'environ 20 points. La stratégie n'évite jamais les stops, c'est le coût nécessaire de la gestion des risques.

Total de la phase : Bénéfice d'environ 280 points sur ETH en position longue et courte, après déduction des pertes liées aux stops, bénéfice net de 260 points.

Trois, Performance des données : résultats de transparence et analyse des attributions

Date Opération BTC Opération ETH Espace de profit Profit réel

10-11日 106,000 Hausse 3,630 Hausse 5,000点 / 250点 4,200点 / 200点

12-13日 D'abord à la baisse puis à la hausse D'abord à la baisse puis à la hausse 3,500点 / 200点 2,800点 / 180点

14ème observer plus de 3 100/3 230 en vente 300 points 260 points

Total - - - 7 260 points / 640 points

Remarque : Après déduction des frais, du glissement et des coûts de stop-loss, le bénéfice net réel d'ETH cette semaine est d'environ 580 points, avec un taux d'efficacité de la stratégie de 78 % (positions gagnantes/nombre total de positions).

Quatre, principes fondamentaux réutilisables : la logique sous-jacente de la stratégie

1. La volatilité prime sur la direction : ne pas prévoir la rupture au niveau clé, mais attendre l'opportunité inverse après une "fausse rupture".

2. Le stop-loss est le coût de la stratégie : accepter un taux de stop-loss de 20 % à 25 % en échange d'un ratio de gains/pertes unique élevé (profit/perte moyen = 3,2 : 1)

3. Transparence et traçabilité : toutes les stratégies rendent publics les niveaux d'entrée, de stop-loss et d'objectif avant l'ouverture des positions, refusant les modifications rétrospectives.

4. Ajustement dynamique des positions : lors de l'augmentation de la volatilité (VIX > 30), réduire automatiquement la position de 60 % à 40 %.

Cinq, avertissement sur les risques : limites d'application de la stratégie

Le succès de la stratégie de cette semaine repose sur les conditions du marché suivantes :

• BTC et ETH se trouvent dans une zone de consolidation au niveau journalier : si une tendance unidirectionnelle se met en place (augmentation continue de 3 jours > 5 %), la stratégie deviendra obsolète.

• La politique macroéconomique n'a pas connu de cygne noir : une hausse inattendue des taux d'intérêt par la Réserve fédérale ou une prolongation du blocage du gouvernement américain romprait l'hypothèse de "fluctuation dans la plage".

• Liquidité non épuisée : si le volume des transactions de l'échange est inférieur à 30 milliards de dollars sur 24 heures, les coûts de glissement dévoreront les profits.

Exigences pour les traders : La stratégie doit être exécutée strictement, les opérations émotionnelles (comme maintenir une position, déplacer arbitrairement un stop loss) entraîneront l'échec de la stratégie. Les tests historiques montrent que le taux de réussite des exécutants entièrement mécaniques est de 78 %, tandis que celui des juges subjectifs tombe à 52 %.

Dernier mot : la stratégie n'est pas une prévision, mais une réponse. Dans une période de Hausse de la Volatilité, le cœur de la mise en place d'une position à la fois longue et courte n'est pas de "voir la bonne direction", mais de "survivre suffisamment longtemps". Lorsque le marché est plongé dans le chaos, la discipline et la transparence sont la seule digue pour les traders. #Gate10月透明度报告出炉 #CoinDesk10月Gate战绩来袭 #美国结束政府停摆