Un guide bref sur l'oscillateur stochastique

L'oscillateur stochastique est un indicateur de momentum que j'utilise fréquemment pour identifier quand le marché est suracheté ou survente. Je suis fasciné par la façon dont il oscille entre 0 et 100, signalant des points de retournement possibles lorsqu'il dépasse 80 (acheter) ou tombe en dessous de 20 (survente).

Pour le calculer, nous comparons le prix de clôture actuel avec la plage de prix sur une période spécifique, généralement 14 périodes. La formule de base pour %K est : [(Prix de clôture actuel - Minimum le plus bas) / (Maximum le plus haut - Minimum le plus bas)] × 100. Il existe également %D, l'indicateur “lent”, qui est simplement une moyenne de 3 périodes de %K.

J'ai découvert que cet indicateur génère des signaux intéressants. Lorsqu'il dépasse 80, j'ai tendance à considérer vendre, car le marché pourrait être sur le point de corriger. En revanche, lorsqu'il descend en dessous de 20, je recherche des opportunités d'achat en raison d'une possible inversion haussière. Bien que je doive admettre que ces signaux ne fonctionnent pas toujours comme je l'espérais.

Il existe plusieurs versions de l'indicateur stochastique. Le “complet” utilise les maximums et minimums avec le prix de clôture, offrant une ligne plus lisse qui parfois fournit des signaux plus précis. Le stochastique “lent” applique une moyenne mobile à %K, réduisant les signaux faux mais sacrifiant la rapidité de la réponse.

Je pense que de nombreux opérateurs font trop confiance à cet indicateur sans comprendre ses limites. Dans des marchés latéraux, il peut être brillant, mais dans des tendances fortes, il peut générer continuellement de faux signaux, quelque chose que j'ai appris à mes dépens.