La période d'arbitrage de 2 mois sur le $WLFI est terminée. En raison de l'ampleur du temps et de la forte fluctuation des prix (le prix de WLFI est passé de 0,1 dollar à un maximum de 0,4 dollar), ainsi que des événements imprévus tels que le contrôle des risques sur le compte MX, le parcours psychologique de cet arbitrage a été assez tortueux et a apporté beaucoup d'enseignements. C'est pourquoi je pense qu'il est nécessaire de faire une rétrospective. Cet arbitrage se divise principalement en deux phases, dont la première a occupé 80 % du temps et de l'énergie, mais la deuxième phase a eu un impact sur les gains et les pertes qui a dépassé 80 %.

Première phase :
Il y a environ deux mois, Whales et MX ont tous deux lancé tôt le trading OTC pré-marché de WLFI. En général, lorsque le trading pré-marché est lancé, cela signifie que le projet est proche de son TGE, alors j'ai commencé à m'engager dans l'arbitrage. Sur Whales, de gros investisseurs vendaient en masse à un prix de 0,1, tandis que le prix d'achat sur MX atteignait entre 0,12 et 0,13, avec un écart de prix de 20%. J'ai commencé l'arbitrage. C'était ma première fois à faire de l'arbitrage entre deux plateformes OTC, et j'ai commis une erreur à l'époque, en prenant une arbitrage 1:1 basé sur la monnaie. Étant donné que ces deux plateformes exigent un dépôt de garantie de 1:1, si le prix d'ouverture double ou plus et que le vendeur ne respecte pas, je ne recevrai que le dépôt de garantie de l'autre partie. Prenons, par exemple, un ordre d'achat à 0,1 et un ordre de vente à 0,13. Si le prix dépasse 0,26, mon ordre de vente ne pourra obtenir que 0,1 de compensation de garantie, mais je devrai perdre 0,13 de dépôt de garantie, entraînant une perte nette de 0,03. Si j'avais opté pour une arbitrage 1:1 basé sur l'or, le risque aurait été de 0.
Ainsi, c'est la première leçon : le trading d'arbitrage avant le marché.