Analyse des types de Bots MEV et des Bots de sandwich

Avec la popularité croissante de la technologie blockchain, l'écosystème de trading de cryptomonnaies se développe rapidement. Les échanges décentralisés (DEX), grâce à leurs avantages de décentralisation et de transparence, deviennent des plateformes importantes pour le trading d'actifs numériques. Dans un contexte de marché de plus en plus mature, divers outils de trading automatisés ont vu le jour. Parmi eux, les Bots (robots MEV - Maximum Extractable Value) sont des programmes automatisés qui exécutent des stratégies et d'autres stratégies de trading sur le réseau blockchain, en extrayant la valeur maximale en réarrangeant, insérant ou retardant les transactions sur la blockchain, ce qui a suscité un large intérêt.

Les Bots MEV ont évolué en plusieurs types en fonction des différents environnements de trading et des besoins stratégiques :

1. Sandwish Bots : En écoutant les gros ordres dans la pool de transactions, ces Bots soumettent en priorité des transactions avec des frais de Gas plus élevés avant que ces ordres ne soient officiellement enregistrés sur la blockchain, permettant ainsi de compléter les transactions avant les utilisateurs. Cette stratégie implique l'insertion de transactions avant et après la transaction cible (front-running et back-running) pour manipuler les prix et en tirer profit.

2. Clips de type搬砖型机器人 : se concentre sur la réalisation de bénéfices en exploitant les différences de prix entre les DEX. Il achète des actifs à bas prix sur une bourse, puis les vend à un prix élevé sur une autre bourse, générant ainsi des profits. Cette stratégie exige que le bot puisse rapidement identifier les variations de prix entre différentes bourses et exécuter les transactions rapidement.

3. Bots de publication de nouveaux jetons : Suivez les fluctuations de prix lors de l'émission de nouveaux jetons. Au début du lancement d'un nouveau jeton sur un DEX, le prix est généralement instable et fluctue beaucoup. Ce type de bots achète rapidement dès que le jeton est lancé, puis le vend après une hausse de prix pour réaliser un bénéfice.

4. Bots d'arbitrage de pools de liquidité : Ils réalisent des arbitrages en transférant des actifs entre différents pools de liquidité. Ils cherchent les différences de prix entre les différents pools, effectuant des opérations de fourniture et de retrait de liquidité pour réaliser des bénéfices. Cela nécessite que les bots puissent gérer efficacement la liquidité et répondre rapidement aux fluctuations de prix à l'intérieur des pools.

5. Bots d'arbitrage par prêt flash : Utiliser les caractéristiques des prêts flash pour effectuer des transactions. Le prêt flash permet aux utilisateurs d'emprunter une grande quantité de fonds dans une seule transaction, sans avoir besoin de garantie. Les bots peuvent utiliser ces fonds pour manipuler le prix du marché sur une courte période afin de réaliser un arbitrage.

6. Bots de type arbitrage triangulaire : effectuent des transactions entre trois paires de jetons différentes pour tirer parti des différences de taux de change et réaliser un arbitrage. Par exemple, en échangeant A/B, B/C, puis en échangeant C/A pour réaliser un profit. Ce type de bot nécessite des calculs complexes et une capacité d'exécution des transactions rapide.

Cet article se concentrera sur le principe de fonctionnement et les méthodes de réalisation des Bots sandwich.

Sandwich Clip Bots

Le robot à pinces à sandwich est un outil de trading automatisé, spécialement conçu pour réaliser des bénéfices par le biais de transactions anticipées sur les échanges décentralisés. Il capture rapidement les opportunités de transactions sur la chaîne et effectue des transactions avant ou après l'ordre cible, ce qui permet de réaliser un profit sur la différence de prix. Le cœur de ce robot réside dans sa capacité à saisir les opportunités de trading avec une grande efficacité et une grande rapidité.

principe

Les opérations de profit des Bots à sandwich sont basées sur les principes fondamentaux suivants :

1. Arbitrage : Avant que les autres utilisateurs ne soumettent des ordres d'achat qui n'ont pas encore été inclus dans un bloc par les mineurs, les Bots achètent le jeton cible à un prix inférieur. Lorsque les ordres des utilisateurs sont exécutés et que le prix augmente, les Bots vendent rapidement pour réaliser un profit sur la différence de prix.

2. Vente en arrière : Avant que d'autres utilisateurs ne vendent leurs jetons, le Bots les vend d'abord à un prix plus élevé. Lorsque les ordres de vente des utilisateurs font baisser le prix, le Bots rachète ensuite à un prix plus bas, réalisant ainsi un profit.

Un "cliqueur" fait référence à un utilisateur de trading qui réalise un bénéfice en capturant la différence de prix. Le succès des Bots cliqueurs dépend d'une maîtrise précise du timing des transactions et d'une exécution des transactions de haute priorité.

idée de mise en œuvre

1. Écoutez les transactions en temps réel :

   • Utiliser une connexion WebSocket pour se connecter aux nœuds de la blockchain et écouter en temps réel les transactions en attente d'être ajoutées au bloc.
   • Filtrer les transactions cibles en comparant les champs transaction.to ou transaction.from pour identifier les transactions liées à la DEX cible.

2. Filtrage et sélection :

   • Filtrer les transactions non liées à la stratégie ainsi que les transactions de l'adresse elle-même, afin d'éviter les boucles infinies causées par l'auto-négociation.

3. Ajustement dynamique des prix du Gas :

   • Définir manuellement un prix du Gas plus élevé pour que les mineurs traitent en priorité les transactions des Bots, afin d'être exécuté avant les utilisateurs ordinaires.

4. Décoder les données de transaction :

   • Utiliser l'interface de contrat intelligent (comme l'Interface dans ethers.js) pour décoder les données de transaction et déterminer les tokens et montants impliqués dans la transaction.
   • Choisissez la méthode d'appel de contrat appropriée en fonction des informations de décodage, par exemple swapExactETHForTokens ou swapTokensForExactTokens.

Idée de code

1. Créer un service ws d'écoute :

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Filtrer ces transactions :

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { if (transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Déterminer la direction de la transaction, définir manuellement le prix du Gas :

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Méthode de décodage des transactions, appeler la fonction :

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

facteur déterminant

L'efficacité et le succès des Bots de pince sont étroitement liés à plusieurs facteurs :

1. Vitesse de transaction :

   • La latence du réseau et la vitesse de réponse des nœuds affecteront directement le temps de réaction des Bots. L'utilisation de services de nœuds haute performance peut réduire la latence.

2. Frais de Gas :

   • Lors de la priorisation des transactions, les frais de Gas sont un facteur important à prendre en compte. Des frais de Gas trop élevés peuvent absorber les bénéfices, il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre la vitesse et le coût.

3. Liquidité du marché :

   • Une forte liquidité aide à exécuter rapidement des transactions importantes sans affecter significativement le prix du marché. Un manque de liquidité peut entraîner une augmentation du slippage ou un échec de la transaction.

4. Sécurité des contrats :

   • La sécurité des contrats ciblés est directement liée au risque des opérations stratégiques. Les Bots doivent avoir la capacité de validation de base du code de contrat pour éviter que les transactions ne soient exploitées par des contrats malveillants.

5. Environnement concurrentiel :

   • Il peut y avoir plusieurs Bots sur le marché qui se disputent simultanément des opportunités de profit. Lorsque la concurrence est intense, le taux de réussite des transactions et les profits peuvent en être affectés.

Conclusion

Les Bots MEV offrent une solution efficace pour l'arbitrage sur les échanges décentralisés. Grâce à une analyse en temps réel et une exécution rapide, ils peuvent obtenir un avantage sur le marché. Cependant, les Bots de sandwich sont également confrontés à une forte concurrence et à des risques élevés. Les investisseurs doivent prendre en compte la mise en œuvre technique, le contrôle des risques et la stratégie de marché pour rester compétitifs sur un marché de cryptomonnaies en constante évolution. À l'avenir, avec les avancées technologiques et l'expansion de l'écosystème DeFi, les Bots de sandwich devraient avoir le potentiel de jouer un rôle dans davantage de domaines, créant ainsi plus de valeur pour les utilisateurs.