Órdenes limit con seguimiento: seguimiento dinámico del precio en tiempo real

Las órdenes limitadas con seguimiento son una de las herramientas más eficientes para los traders activos, ya que permiten minimizar la espera por un precio favorable y evitar el deslizamiento. Este mecanismo ajusta automáticamente el precio de tu orden en función del movimiento del mercado, lo que lo hace especialmente útil al colocar grandes volúmenes. Las órdenes limitadas con seguimiento operan bajo el principio de seguimiento dinámico, donde el sistema ajusta continuamente el precio para que tu orden permanezca competitivo y listo para ejecutarse.

Ventajas principales de usar órdenes limitadas con seguimiento automático

Al colocar órdenes limitadas con seguimiento, obtienes una serie de beneficios prácticos que no están disponibles con órdenes limitadas estándar.

Entrada rápida al mercado. Las órdenes limitadas con función de seguimiento permiten a los traders tomar posiciones rápidamente, usando órdenes maker en lugar de las más costosas órdenes taker. El sistema te coloca automáticamente al mejor precio disponible, reduciendo el tiempo de espera para la ejecución.

Minimización del deslizamiento. A medida que cambia el precio del mercado, las órdenes limitadas actualizan dinámicamente su precio, permitiendo acercarse lo máximo posible al nivel objetivo. Esto es especialmente crítico en condiciones de alta volatilidad, donde una diferencia de unos pocos puntos puede afectar significativamente la rentabilidad.

Oportunidades de arbitraje. El seguimiento preciso de los movimientos del mercado abre perspectivas para arbitraje entre diferentes pares de trading y plataformas. Los traders pueden reaccionar rápidamente a las discrepancias de precios y asegurar ganancias sin riesgo.

Cómo funcionan las órdenes limitadas con mecanismo de seguimiento

El mecanismo opera en dos escenarios clave. Primero, puedes colocar órdenes limitadas en el nivel del precio Ask1 o Bid1 actual, y el sistema mantendrá la orden en la cola al mejor precio. En segundo lugar, las órdenes limitadas pueden colocarse a una distancia fija del precio de mercado, ya sea en valor absoluto o en porcentaje de desplazamiento.

La plataforma monitorea continuamente los cambios en el precio del mercado y ajusta automáticamente el precio de tu orden, manteniendo la distancia establecida. El sistema seguirá al mercado hasta que se ejecute la orden, se cancele o se alcance la distancia máxima establecida.

El precio disparador sirve como condición adicional de activación. Si indicas un disparador, la estrategia solo se activará cuando el último precio de la operación alcance ese nivel. Esto permite automatizar la entrada al mercado bajo ciertas condiciones.

Distancia máxima de seguimiento — parámetro crítico. Puede establecerse como un valor numérico o en porcentaje. Cuando el mercado se aleje de esa distancia, la orden dejará de seguir y se fijará en el precio actual.

Primer escenario: Seguimiento al mejor precio Ask1/Bid1

En esta modalidad, las órdenes limitadas no están vinculadas a una distancia rígida del mercado. En cambio, la orden sigue continuamente el mejor precio disponible de oferta o demanda, actualizando su precio con cada mejora en las condiciones, hasta que se ejecute o se cancele.

Imaginemos una situación concreta. Un trader coloca una orden limitada de compra de 20,000 tokens ABC a un precio Bid1 = 0,00123 USDC. Establece dos límites: distancia máxima de seguimiento = 0,00005 USDC y precio máximo de la orden = 0,00128 USDC.

Cuando el precio del mercado sube, las órdenes limitadas siguen la tendencia:

Cuando la distancia supera el límite máximo, las órdenes limitadas dejan de subir y se fijan en el límite establecido.

Segundo escenario: Desplazamiento a distancia fija del mercado

También puedes colocar órdenes limitadas con un desplazamiento constante respecto al precio de mercado, por ejemplo, un 2,5% por debajo del precio actual para una orden de compra. Cuando el precio mejora, la orden puede acercarse al mercado, pero si empeora, las órdenes limitadas se moverán automáticamente más profundo en el libro de órdenes.

Ejemplo: un trader coloca una orden limitada de compra de 1000 ABC con un desplazamiento del 2,5% respecto al precio de mercado de 0,00120 USDC. El precio objetivo de la orden = 0,00120 × (100% − 2,5%) = 0,00117 USDC.

En este escenario, las órdenes limitadas siguen el mercado manteniendo el porcentaje de desplazamiento establecido.

Restricciones y requisitos del sistema para órdenes limitadas con seguimiento

La plataforma establece varias reglas para gestionar las órdenes limitadas con seguimiento:

• Cada usuario puede colocar no más de una orden limitada con seguimiento por cada símbolo en una misma dirección (compra o venta)
• El número máximo de símbolos diferentes con órdenes limitadas con seguimiento activas es 10
• El total de órdenes limitadas con seguimiento activas por un UID no debe exceder de 20
• El desplazamiento mínimo respecto al precio de mercado es 0,01%, y el máximo 10%, con una precisión de dos decimales
• Por defecto, todas las órdenes limitadas funcionan en modo Post Only para ejecutarse como órdenes maker
• En condiciones de alta volatilidad, si las órdenes limitadas son rechazadas cinco veces consecutivas por restricciones de Post Only, la estrategia se cancelará automáticamente