Orden limitada de seguimiento: una herramienta de trading que ajusta automáticamente el precio en mercados en movimiento

El pedido de límite de seguimiento es una herramienta de comercio inteligente que puede ajustar automáticamente el precio de la orden en respuesta a los cambios del mercado. A diferencia de los pedidos de límite de precio fijo tradicionales, este tipo de orden cambiará continuamente su precio en función de las cotizaciones más recientes de Ask1/Bid1, hasta que se ejecute, se retire o supere la distancia máxima de seguimiento establecida. Cuando los traders necesitan ejecutar rápidamente órdenes de gran volumen, el pedido de límite de seguimiento puede reducir significativamente el tiempo de espera y el riesgo potencial de deslizamiento.

¿Por qué elegir un pedido de límite de seguimiento?

Las principales ventajas de este tipo de orden se pueden resumir en tres aspectos.

Entrada rápida al mercado. Con un pedido de límite de seguimiento, los traders pueden ingresar rápidamente al mercado como creadores (Maker), evitando esperar mucho tiempo a que el mercado alcance un precio más favorable. El sistema seguirá automáticamente las cotizaciones, manteniendo la orden activa y acortando considerablemente el ciclo desde la colocación hasta la ejecución.

Reducción significativa del deslizamiento. Cuando los precios fluctúan constantemente, el pedido de límite de seguimiento puede mantener dinámicamente una distancia determinada respecto a Ask1/Bid1, acercando al trader al precio objetivo. Este mecanismo adaptativo reduce en gran medida la probabilidad de desviación del precio respecto al objetivo, haciendo que los resultados de la operación sean más cercanos a lo esperado.

Oportunidades de arbitraje. Al monitorear con precisión las tendencias del mercado y los cambios de precio, los traders pueden aprovechar las diferencias de precio entre mercados o pares de trading para realizar arbitraje, capturando más oportunidades. Este método de seguimiento activo permite a los traders profesionales detectar oportunidades que las órdenes tradicionales no pueden captar fácilmente.

¿Cómo funciona la ajuste automático de precios en un pedido de límite de seguimiento?

Los traders pueden configurar el pedido de límite de seguimiento de dos maneras. Primero, pueden establecer directamente el precio de la orden en el nivel actual de Ask1/Bid1, o mantener una distancia fija respecto a Ask1/Bid1. Esta distancia puede expresarse en valores absolutos o en porcentaje.

El sistema monitorea continuamente el mercado y ajusta automáticamente el precio de la orden para mantener la distancia establecida. Cuando la distancia entre el precio de la orden y Ask1/Bid1 alcanza el límite máximo, el sistema detiene el seguimiento, fijando la orden en el precio actual y sin seguir fluctuando con el mercado.

Si el trader ha establecido un precio de activación, la estrategia de seguimiento solo se activará cuando el precio de la última transacción alcance ese nivel. Esto proporciona un control más preciso, permitiendo activar la orden solo bajo condiciones específicas del mercado.

Análisis de escenarios prácticos: cómo el seguimiento puede cambiar la probabilidad de ejecución

Escenario 1: Siguiendo la cotización más reciente

Supongamos que un trader coloca una orden de compra de 20000 ABC a un precio inicial de 0.00123 USDC (basado en el precio actual de Bid1). En esta configuración, la orden no está limitada por una distancia máxima predefinida, sino que sigue siempre la cotización más reciente de Bid1. Cuando Bid1 sube a 0.00124 USDC, el sistema ajusta automáticamente el precio de la orden a ese nivel. Si el trader ha establecido una distancia máxima de seguimiento de 0.00005 USDC y un precio máximo de ejecución de 0.00128 USDC, la trayectoria de cambios de la orden sería la siguiente:

Escenario 2: Seguimiento con distancia fija en porcentaje

El trader puede optar por mantener una distancia fija en porcentaje respecto a Ask1/Bid1. Por ejemplo, si desea comprar 1000 ABC y establece una distancia de seguimiento del 2.5%, y el precio de mercado es 0.00120 USDC, entonces el precio inicial de la orden será: 0.00120 × (100% - 2.5%) = 0.00117 USDC.

Cuando el mercado fluctúa, el precio de la orden se ajusta automáticamente para mantener esa distancia del 2.5%:

Control de riesgos y límites de uso del sistema

Para mantener el orden en el mercado y gestionar riesgos, la plataforma impone límites estrictos a los pedidos de límite de seguimiento. Cada usuario puede tener solo un pedido de seguimiento activo por par de trading en cada dirección (compra/venta). Además, un solo usuario puede tener hasta 10 pedidos de seguimiento en diferentes pares de trading y no más de 20 en total en su cuenta (UID).

Respecto a la distancia de seguimiento, el sistema establece un mínimo del 0.01% y un máximo del 10%, con precisión de dos decimales. Todos los pedidos de límite de seguimiento se ejecutan por defecto en modo Post Only, garantizando que siempre sean órdenes Maker y beneficiándose de tarifas preferenciales. Sin embargo, si la volatilidad del mercado provoca que una orden sea rechazada cinco veces por restricciones Post-Only, el sistema cancelará automáticamente esa estrategia de seguimiento.

El pedido de límite de seguimiento, combinando ajuste automático y ventajas de ejecución como Maker, ofrece a los traders una forma de realizar operaciones rápidas y con control preciso del precio. Utilizar esta herramienta de manera adecuada, junto con análisis de mercado, puede ayudar a los traders a obtener mejores resultados en mercados en constante cambio.