Cómo usar una orden límite con seguimiento para un comercio eficiente

El mercado dinámico de criptomonedas requiere que los traders tomen decisiones rápidas y utilicen herramientas que se adapten a las condiciones en constante cambio. La orden límite con seguimiento es una de esas herramientas, que permite ajustar automáticamente el nivel de precio de tu orden en función de los movimientos del mercado. Este mecanismo es especialmente útil al operar con grandes volúmenes, donde cada porcentaje de ganancia en el precio tiene una gran importancia.

Ventajas clave de las órdenes límite con seguimiento

Los traders eligen las órdenes límite con seguimiento principalmente por su capacidad de activarse rápidamente en condiciones favorables. En primer lugar, la rapidez de entrada al mercado se logra gracias a que el sistema mantiene constantemente la orden en un nivel óptimo del precio de demanda (Bid) o de oferta (Ask). El trader no pierde tiempo esperando una cotización más ventajosa: la orden sigue automáticamente los mejores puntos de precio.

En segundo lugar, este enfoque reduce significativamente el riesgo de pérdidas imprevistas al ejecutar. Dado que el precio de la orden límite se verifica dinámicamente en relación con el precio actual Ask/Bid, la probabilidad de realizar una operación a un precio mucho peor que el deseado disminuye considerablemente. El trader obtiene un resultado lo más cercano posible al nivel predefinido.

En tercer lugar, se abren nuevas perspectivas para operaciones de arbitraje. La monitorización cuidadosa de los movimientos de cotizaciones entre diferentes pares comerciales permite a traders experimentados identificar y aprovechar oportunidades de obtener beneficios por la diferencia de precios. La gestión automática de la orden facilita mucho la ejecución de esta estrategia.

Cómo funciona la orden de seguimiento

El mecanismo de funcionamiento de la orden límite con seguimiento se basa en dos componentes clave: el precio actual del mercado y la distancia establecida entre este y el nivel de tu orden.

Al colocar una orden de este tipo, el trader puede elegir entre dos enfoques. La primera opción es fijar la orden en el nivel del mejor precio Ask1 o Bid1 en un momento determinado. La segunda opción es establecer una distancia fija o porcentual respecto a la cotización actual. La distancia a la que debe “colgar” tu orden puede indicarse con un valor numérico o expresarse mediante un coeficiente.

Tras colocar la orden límite, la plataforma comienza a verificar continuamente su posición respecto a los movimientos del mercado. Si el precio del mercado cambia favorablemente, el precio de tu orden se actualiza automáticamente. Si el precio se mueve en sentido desfavorable, la orden permanece en el nivel establecido dentro del rango máximo permitido.

Un parámetro importante es la distancia máxima de seguimiento. Puede configurarse como un valor absoluto o en porcentaje. Cuando la orden límite alcanza este umbral de alejamiento del precio actual del mercado, el sistema detiene su adaptación automática y la orden se “congela” en ese nivel.

Si estableces una precio disparador, la estrategia se activa automáticamente en el momento en que la última operación realizada alcance el valor que hayas definido. Esto permite automatizar el proceso de entrada al mercado en el momento necesario.

Ejemplos prácticos de uso

Escenario uno: seguimiento del mejor precio sin límite de distancia

Imagina que un trader coloca una orden para comprar 20,000 tokens ABC al precio actual Bid1 de 0,00123 USDC. En este momento, no se establecen restricciones estrictas sobre la distancia de seguimiento: la orden seguirá el precio del mercado hasta que se ejecute o se cancele.

La situación del mercado evoluciona favorablemente: el precio sube a 0,00124 USDC. El sistema actualiza automáticamente el precio de tu orden al nuevo nivel Bid1 (0,00124 USDC), aumentando la probabilidad de ejecución rápida. Sin embargo, el trader ha establecido una distancia máxima de seguimiento de 0,00005 USDC y un techo máximo de precio en 0,00128 USDC.

El desarrollo posterior: el precio del mercado continúa subiendo y alcanza 0,00127 USDC, y el nuevo Bid1 también se sitúa en 0,00127 USDC. La diferencia entre la orden y Bid1 es de 0,00004 USDC, que es menor que el máximo permitido, por lo que la orden se actualiza a 0,00127 USDC.

Luego, el precio da un salto fuerte hasta 0,00131 USDC. El nuevo Bid1 se establece en 0,00131 USDC, y la distancia alcanza 0,00008 USDC — superando el límite permitido. El sistema detiene el seguimiento, y la orden queda fijada en el nivel máximo establecido en 0,00128 USDC.

Escenario dos: seguimiento con margen porcentual fijo

El trader coloca una orden para comprar 1000 tokens ABC con una distancia de seguimiento del 2,5% respecto al precio actual del mercado. En el momento de la colocación, el precio del mercado es 0,00120 USDC.

El precio inicial de la orden se calcula así: 0,00120 × (100% − 2,5%) = 0,00117 USDC.

Ahora, veamos cómo reacciona la orden ante las fluctuaciones del mercado:

• Si el precio del mercado baja a 0,00119 USDC: el nuevo Bid1 será 0,00119 USDC, y el margen del 2,5% equivale a 0,00002975 USDC. Como la orden ya está colocada en 0,00117 USDC, que corresponde a un margen mayor al establecido, la orden no se modifica, ya que el nivel actual ya es óptimo.

• Si el precio del mercado sube a 0,00125 USDC: el nuevo Bid1 será 0,00125 USDC, y el margen del 2,5% es 0,00003125 USDC. La orden se actualiza automáticamente a 0,00122 USDC (0,00125 − 0,00003125), para mantener el margen establecido.

Parámetros y límites para las órdenes límite con seguimiento

El uso de órdenes límite con seguimiento está sujeto a ciertos límites técnicos:

• Cada trader puede colocar una sola orden límite con seguimiento por símbolo en cada lado (compra o venta). Sin embargo, el límite total de símbolos activos es de 10 simultáneamente y el número total de órdenes con seguimiento activos por cuenta no puede superar 20.

• La distancia mínima desde la cual puede colocarse una orden es de 0,01% del precio, y la máxima — 10%, con una precisión de hasta dos decimales. Estos parámetros ofrecen suficiente flexibilidad para diversas estrategias comerciales.

• Por defecto, todas las órdenes límite con seguimiento se crean como órdenes pasivas (Post Only), garantizando que se ejecuten como órdenes que añaden liquidez al mercado (maker). Esta característica es importante para mantener la integridad de la estrategia.

Notas importantes para una negociación exitosa

Al trabajar con órdenes límite con seguimiento, es fundamental tener en cuenta las particularidades del comportamiento del sistema en condiciones de alta volatilidad. Durante periodos de fuertes fluctuaciones del mercado, tu orden puede ser rechazado varias veces debido a la condición Post Only. Si el sistema realiza cinco rechazos consecutivos, la estrategia se detendrá automáticamente y cancelará la orden.

Esto significa que el trader debe ser cuidadoso al elegir los parámetros de seguimiento y el tamaño de las órdenes en momentos de alta actividad del mercado. Se recomienda revisar y, si es necesario, reajustar las órdenes considerando las condiciones cambiantes.

El uso correcto de la orden límite con seguimiento requiere entender la interacción entre la dinámica del mercado, los parámetros de seguimiento y tu estrategia de trading. Cumpliendo con las restricciones establecidas y monitoreando atentamente la situación del mercado, esta herramienta puede convertirse en un potente asistente para alcanzar los objetivos del trader.