Análisis de los tipos de Bots MEV y Bots de sándwich

Con la proliferación de la tecnología blockchain, el ecosistema de intercambio de criptomonedas está evolucionando rápidamente. Los intercambios descentralizados (DEX), gracias a sus ventajas de desintermediación y transparencia, se han convertido en plataformas importantes para el intercambio de activos digitales. En un contexto de madurez creciente del mercado, han surgido diversas herramientas de comercio automatizado. Entre ellas, los Bots de MEV (máximo valor extraíble) han atraído una amplia atención como programas automatizados que ejecutan estrategias y otras tácticas de comercio en la red blockchain, extrayendo el máximo valor mediante la reordenación, inserción o retraso de las transacciones de blockchain.

Los Bots MEV han evolucionado en varios tipos según diferentes entornos de negociación y necesidades estratégicas:

1. Clip de sándwich Bots: al escuchar grandes órdenes en el pool de transacciones, envían transacciones anticipadamente con una tarifa de Gas más alta antes de que estas órdenes se registren oficialmente en la cadena, completando así la transacción antes que el usuario. Esta estrategia implica insertar transacciones antes y después de la transacción objetivo (front-running y back-running) para manipular el precio y obtener ganancias.

2. Clips bots de tipo arbitraje: se centran en aprovechar las diferencias de precio entre DEX para obtener ganancias. Compran activos a bajo precio en un intercambio y luego los venden a alto precio en otro intercambio, obteniendo así beneficios. Esta estrategia requiere que el bot pueda identificar rápidamente los cambios de precio entre diferentes intercambios y ejecutar transacciones de manera rápida.

3. Nuevos Bots de lanzamiento de tokens: presten atención a la volatilidad de precios durante la emisión de nuevos tokens. En las etapas iniciales del lanzamiento de un nuevo token en un DEX, el precio suele ser inestable y fluctuar mucho. Este tipo de bots comprará rápidamente cuando el token recién se lance y venderá una vez que el precio suba para obtener la diferencia.

4. Bots de arbitraje de fondos de liquidez: realizan arbitrajes trasladando activos entre diferentes fondos de liquidez. Buscan diferencias de precios entre diferentes fondos, llevando a cabo operaciones de provisión y retiro de liquidez para obtener ganancias. Esto requiere que los bots puedan gestionar la liquidez de manera eficiente y responder rápidamente a los cambios de precios dentro de los fondos.

5. Bots de arbitraje de préstamos relámpago: utilizan las características de los préstamos relámpago para realizar transacciones. Los préstamos relámpago permiten a los usuarios pedir prestada una gran cantidad de fondos en una sola transacción, sin necesidad de colateral. Los bots pueden utilizar estos fondos para manipular el precio del mercado en un corto período de tiempo para lograr arbitraje.

6. Robots de arbitraje triangular: realizan transacciones entre tres pares de tokens diferentes para aprovechar las diferencias en las tasas de cambio y lograr beneficios. Por ejemplo, al intercambiar A/B, B/C y luego C/A en un ciclo para obtener ganancias. Este tipo de robots requiere cálculos complejos y una rápida capacidad de ejecución de transacciones.

Este artículo se centrará en analizar el principio de funcionamiento y la forma de implementación de los Bots de sándwich.

Sándwich de pinza Bots

El robot de pinzas de sándwich es una herramienta de trading automatizada, diseñada para obtener ganancias mediante el front-running en intercambios descentralizados. Captura rápidamente las oportunidades de trading en la cadena, realizando operaciones antes o después de que se realice la orden objetivo, lo que le permite ganar la diferencia de precio. El núcleo de este robot radica en aprovechar las oportunidades de trading con alta eficiencia y velocidad.

principio

Las operaciones de ganancia del Bots de sándwich se basan en los siguientes principios básicos:

1. Compra anticipada: Antes de que otros usuarios envíen órdenes de compra que aún no han sido empaquetadas en un bloque por los mineros, el Bots compra el token objetivo a un precio más bajo. Cuando se ejecutan las órdenes de los usuarios y empujan el precio hacia arriba, el Bots vende rápidamente para obtener la diferencia de precio.

2. Venta en retroceso: antes de que otros usuarios vendan el token, el Bots lo vende a un precio más alto. Cuando las órdenes de venta de los usuarios hacen bajar el precio, el Bots lo recompra a un precio más bajo, logrando así una ganancia.

El llamado "clip" se refiere a los usuarios de trading que obtienen ganancias por la diferencia de precios. El éxito de los Bots de clip depende de la precisión en la captación del momento de trading y de la alta prioridad en la ejecución de las transacciones.

enfoque de implementación

1. Escuchar transacciones en tiempo real:

   • Utilizar una conexión WebSocket para conectar con un nodo de blockchain y escuchar en tiempo real las transacciones pendientes de ser empaquetadas.
   • Filtrar transacciones objetivo, identificando transacciones relacionadas con el DEX objetivo mediante la comparación de los campos transaction.to o transaction.from.

2. Filtrado y selección:

   • Filtrar las transacciones que no están relacionadas con la estrategia y las transacciones de la propia dirección, para prevenir ciclos de auto-transacción.

3. Ajuste dinámico del precio del Gas:

   • Establecer manualmente un precio de Gas más alto para que los mineros prioricen el procesamiento de las transacciones de Bots, con el fin de ejecutarlas antes que las de los usuarios normales.

4. Decodificar datos de transacciones:

   • Utilizar la interfaz de contratos inteligentes (como la Interface en ethers.js) para decodificar los datos de la transacción y determinar los tokens y montos involucrados en la transacción.
   • Según la información de decodificación, selecciona el método de llamada de contrato adecuado, como swapExactETHForTokens o swapTokensForExactTokens.

Idea de código

1. Crear un servicio ws que escuche:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Filtrar estas transacciones:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { if (transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Determinar la dirección de la transacción, establecer manualmente el precio del Gas:

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Método de decodificación de transacciones, llamar a la función:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

factores determinantes

La efectividad y el éxito de los Bots de pinza están estrechamente relacionados con varios factores:

1. Velocidad de transacción:

   • La latencia de la red y la velocidad de respuesta de los nodos afectarán directamente el tiempo de reacción de los Bots. Utilizar servicios de nodos de alto rendimiento puede reducir la latencia.

2. Gastos de Gas:

   • Al priorizar las transacciones, el costo de Gas es un factor importante a considerar. Un costo de Gas demasiado alto puede consumir las ganancias, por lo que es necesario encontrar un equilibrio entre velocidad y costo.

3. Liquidez del mercado:

   • La alta liquidez ayuda a ejecutar rápidamente grandes transacciones sin afectar significativamente el precio del mercado. La falta de liquidez puede provocar un aumento del deslizamiento o fallos en las transacciones.

4. Seguridad del contrato:

   • La seguridad del contrato objetivo está directamente relacionada con el riesgo de la operación de estrategia. Los Bots deben tener la capacidad básica de verificar el código del contrato para evitar que las transacciones sean explotadas por contratos maliciosos.

5. Entorno competitivo:

   • Puede haber múltiples Bots compitiendo por oportunidades de ganancias en el mercado. Cuando la competencia es intensa, la tasa de éxito de las operaciones y las ganancias pueden verse afectadas.

Conclusión

Los Bots MEV proporcionan una solución eficiente para el arbitraje en intercambios descentralizados. A través de análisis en tiempo real y ejecución rápida, pueden obtener una ventaja en el mercado. Sin embargo, los Bots de estrangulación también enfrentan desafíos de alta competencia y alto riesgo. Los inversores deben considerar de manera integral la implementación técnica, el control de riesgos y las estrategias de mercado para mantener la competitividad en el cambiante mercado de criptomonedas. En el futuro, a medida que avancen las tecnologías y se expanda el ecosistema DeFi, se espera que los Bots de estrangulación desempeñen su potencial en más áreas, creando más valor para los usuarios.