ستتجاوز أسعار بيتكوين 190,000 ألف دولار في عام 2025
في الاستراتيجية طويلة الأجل ، نتعمق في العوامل الرئيسية التي تؤثر على سعر بيتكوين. من خلال حساب ارتباط هذه العوامل بدقة بسعر بيتكوين ، نجد أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بقيمة بيتكوين. من أجل التنبؤ بشكل أكثر فعالية بالسعر المعقول بيتكوين ، قمنا ببناء نموذج تنبؤ ، بناء على الخبرة التاريخية ، وحددنا القيمة الحدية لانحراف السعر ، وحسبنا الحدود العليا والدنيا للسعر ، ومراقبة سعر بيتكوين والحدود العليا والسفلى للسعر يمكن أن توجه المعاملة ، وبناء على البيانات الحالية ، احسب الحد الأعلى لسعر بيتكوين في عام 2025. تثبت عمليات المحاكاة التاريخية أن نتائج التنبؤ بالنموذج تتوافق بشكل جيد مع السعر الفعلي ، مما يثبت تماما موثوقيته في التنبؤ بتقلبات الأسعار. وكما قال ألان جرينسبان: "عندما يكون المستقبل غير متوقع وغير مؤكد، يختار الناس غالبا الركود، أو تجنب المخاطر، أو حتى التخلي عن خططهم الأصلية". "التوقعات بالنسبة بيتكوين صعبة ، لكننا اتخذنا الخطوات الأولى نحو الاستكشاف. الدليل: الخطوة 1: تحديد العوامل التي لها أكبر تأثير على سعر بيتكوين الخطوة 2: إنشاء نموذج بيتكوين للتنبؤ بالأسعار الخطوة 3: ابحث عن مؤشرات الإنذار المبكر لقيعان سوق الدببة وقمم سوق الثيران الخطوة 4: توقع الحد الأقصى لسعر بيتكوين في عام 2025 الخطوة 5: التحقق من أداء مؤشر تنبيه بيتكوين الخطوة 1: تحديد العوامل التي لها أكبر تأثير على سعر بيتكوين معامل الارتباط: مفهوم رياضي لقياس التأثير من أجل التنبؤ بحركة سعر بيتكوين ، نحتاج إلى التعمق في العوامل التي لها أكبر تأثير على سعر بيتكوين. يمكن التعبير عن هذه العوامل أو المتغيرات رياضيا أو إحصائيا كمعاملات ارتباط. معامل الارتباط هو مقياس لدرجة الارتباط بين متغيرين ، بقيمة تتراوح بين -1 و 1. تشير القيمة 1 إلى أن المتغيرين مرتبطان بشكل إيجابي تماما ، وتشير القيمة -1 إلى أن المتغيرين مرتبطان ارتباطا سلبيا تماما. في حالة أسعار الذرة والخنازير ، عادة ما تؤدي الزيادة في سعر الذرة إلى زيادة مقابلة في سعر الخنازير ، حيث أن الذرة هي المصدر الرئيسي لتغذية زراعة الخنازير. في هذه الحالة ، يكون معامل الارتباط بين أسعار الذرة والخنازير حوالي 0.3. هذا يعني أن الذرة عامل يؤثر على أسعار الخنازير. على سبيل المثال ، إذا تحسن أداء أحد مطلقي النار ، وانخفض أداء مطلق النار الآخر بسبب زيادة الضغط النفسي ، فيمكننا القول أن الأول هو عامل يؤثر على أداء الأخير. لذلك ، من أجل معرفة العوامل التي لها أكبر تأثير على سعر بيتكوين ، نحتاج إلى إيجاد العامل الذي له أكبر معامل ارتباط مع سعر بيتكوين. إذا وجد من خلال تحليل الارتباط لسعر بيتكوين والبيانات على السلسلة أن عامل بيانات معين على السلسلة له أكبر معامل ارتباط مع سعر بيتكوين ، فيمكن تحديد عامل البيانات على السلسلة هذا على أنه العامل الذي له أكبر تأثير على سعر بيتكوين. بعد الحساب وجدنا أن الرقم بيتكوين كتلة هو أحد العوامل التي 🔵 لها التأثير الأكبر على سعر بيتكوين. يتضح من البيانات التاريخية أن 🔵 بيتكوين كتلة هو في الأساس نفس اتجاه سعر بيتكوين. من خلال تحليل بيانات السنوات العشر الماضية ، نستمد: 🔵 معامل الارتباط اليومي بين سعر بيتكوين كتلة وسعر بيتكوين هو 0.93. الخطوة 2: إنشاء نموذج بيتكوين للتنبؤ بالأسعار النموذج التنبئي: ما هي الصيغة المستخدمة للتنبؤ بسعر بيتكوين؟ من بين النماذج التنبؤية المختلفة ، فإن الوظيفة الخطية هي النموذج المفضل بسبب دقتها العالية. في حالة الوزن القياسي ، تكون صورة الدالة الخطية خطا مستقيما ، ولهذا السبب اخترنا نموذج الدالة الخطية. ومع ذلك ، فإن سعر بيتكوين و حجم الكتلة ينمو بسرعة كبيرة ، وهو ما لا يتناسب مع خصائص الوظيفة الخطية. لذلك ، من أجل جعل الاثنين أكثر انسجاما مع خصائص الدوال الخطية ، نقوم أولا بإجراء تحويل لوغاريتمي للاثنين. بالنظر إلى التمثيل البياني اللوغاريتمي لسعر بيتكوين وسعر حجم الكتلة، يمكننا ملاحظة أنه بعد التحويل اللوغاريتمي، يكون الاثنان أكثر اتساقا مع خواص الدوال الخطية. بناء على هذه الميزة ، اخترنا نموذج الانحدار الخطي لبناء نموذج تنبؤي. كما ترى من الرسم البياني أدناه ، التقلب الشمعة الفعلية ذات اللون الأحمر والأخضر حول 🟢 الخط الأزرق والأخضر المتوقع. تستند هذه التوقعات إلى العوامل الأساسية لشركة بيتكوين ، والتي تدعم قيمة بيتكوين وتعكس قيمتها العادلة. تتطابق هذه الصورة مع نظرية ماركس حول "تقلب الأسعار حول القيمة" التي طرحت في رأس المال. الخطوة 3: ابحث عن مؤشرات الإنذار المبكر في أسفل بيتكوين سوق الدببة وأعلى سوق الثيران مؤشر الإنذار المبكر: كيف تتحقق مما إذا كان سعر بيتكوين قد وصل إلى قاع سوق الدببة أو قمة سوق الثيران؟ بالنظر إلى الرسم البياني للتنبؤ اللوغاريتمي للسعر بيتكوين أعلاه ، نجد أنه في الجزء السفلي من السوق الهابطة ، يميل السعر الفعلي إلى أن يكون أقل من التوقعات ، وفي ذروة سوق الثيران ، يتجاوز السعر الفعلي التوقعات. يوضح هذا النمط أنه يمكن استخدام الانحراف بين القيمة الفعلية والقيمة المتوقعة كإشارة للإنذار المبكر. 🟠 عندما تكون قيمة انحراف سعر بيتكوين منخفضة ، يوضح الرسم البياني ذو الخلفية الخضراء أن هذا يعني عادة أننا في أسفل سوق الدببة ؛ على العكس من ذلك ، عندما 🟠 تكون قيمة انحراف سعر بيتكوين مرتفعة ، 🟩 🟥 يشير الرسم البياني ذو الخلفية الحمراء إلى أننا في الجزء العلوي من سوق الثيران. تم التحقق من هذا القانون من خلال ستة سوق الثيران و سوق الدببة ، وقيمة الانحراف لها تأثير إنذار مبكر ، والذي يمكن استخدامه كمؤشر مرجعي مهم بالنسبة لنا للحكم على اتجاه السوق. يمكننا إيجاد الأنماط من خلال النظر إلى لوغاريتم سعر بيتكوين ومخطط انحراف السعر بيتكوين. على سبيل المثال ، في 25 أغسطس 2015 ، كان انحراف سعر بيتكوين عند أدنى قيمة -1.11 ؛ في 17 ديسمبر 2017 ، 🟠 🟠 بيتكوين كان انحراف السعر عند أعلى قيمة عند 1.69 في ذلك الوقت ؛ في 16 مارس 2020 ، 🟠 بيتكوين كان انحراف السعر عند أدنى قيمة -0.91 في ذلك الوقت ؛ في 13 مارس 2021 ، 🟠 بيتكوين كان انحراف السعر عند أعلى قيمة 1.1 في ذلك الوقت ؛ في 31 ديسمبر 2022 ، 🟠 بيتكوين كان انحراف السعر عند أدنى قيمة -1 في ذلك الوقت. لأسباب متحفظة ، قمنا بتعيين الحد الأدنى لانحراف سعر بيتكوين لمؤشر التحذير إلى أكبر من القيم الثلاث الأدنى -0.9 ، والحد الأعلى إلى أصغر قيمتين أعلى قيمتين 1. عندما نضيف القيم العليا والسفلى لانحراف سعر بيتكوين إلى السعر المتوقع ، نحصل على الحدود العليا والسفلى 🟤 للسعر 🟠. يمكنك توجيه المعاملة بشكل حدسي. عندما يكون سعر بيتكوين أقل من الحد الأدنى للسعر ، قم بالشراء. قم بالبيع عندما يكون سعر بيتكوين أعلى من الحد الأقصى للسعر. الخطوة 4: توقع الحد الأقصى لسعر بيتكوين في عام 2025 الحد الأقصى لسعر بيتكوين المحسوب بناء على بيانات 25 فبراير 2024 هو 194287 دولارا ، وهو الحد الأعلى لهذه الجولة من سوق الثيران. بلغت ذروة سوق الثيران الأخيرة 68,664 دولارا في 9 نوفمبر 2021 ، ودورة سوق الدببة هي 4 سنوات ، لذلك من المتوقع أن تكون ذروة سعر هذا سوق الثيران في عام 2025 ، وسيتجاوز الحد الأقصى لسعر بيتكوين 190,000 ألف دولار. بيتكوين سعر الإغلاق في 25 فبراير 2024 هو 51,729 دولارا ، ومن المتوقع أن يزيد بمقدار 2.7 مرة. الخطوة 5: التحقق من أداء مؤشر تنبيه بيتكوين التحقق من دقة النموذج: كيف نحكم على دقة نموذج سعر بيتكوين؟ يتم التعبير عن دقة النموذج من خلال معامل التحديد R ، والذي يعكس درجة المطابقة بين القيمة المتوقعة والقيمة الفعلية. قسمت جميع البيانات التاريخية من 18 أغسطس 2015 إلى مجموعتين ، مع بيانات من 18 أغسطس 2011 إلى 18 أغسطس 2015 كبيانات تدريب لبناء النموذج. أظهرت النتائج أن معامل التحديد R لفترة التدريب من 2011 إلى 2015 يصل إلى 0.81 ، مما يدل على أن دقة النموذج عالية جدا. كما ترى من مخطط توقعات سجل الأسعار بيتكوين في الرسم البياني أدناه ، فإن القيمة المتوقعة لا تنحرف كثيرا عن القيمة الفعلية ، مما يعني أن معظم القيم المتوقعة تشرح القيمة الفعلية جيدا. التحقق من موثوقية النموذج: كيفية تأكيد موثوقية نموذج سعر بيتكوين عند توفر بيانات جديدة؟ يتم تحقيق موثوقية النموذج من خلال التحقق من صحة النموذج. لقد حددت اليوم الأخير من فترة التدريب على 2 فبراير 2024 ك "مجموعة التحقق من الصحة" واستخدمتها كبيانات تحقق للتحقق من موثوقية النموذج. هذا يعني أنه بعد إنشاء النموذج ، إذا كانت هناك بيانات جديدة ، فأنا أستخدم تلك البيانات الجديدة مع النموذج لعمل تنبؤات ، ثم تقييم دقة النموذج. إذا كان معامل التحديد عند استخدام بيانات التحقق مشابها لمعامل التدريب السابق ، وظل كلاهما على مستوى عال ، فيمكننا اعتبار النموذج موثوقا به. معامل اليقين المحسوب من البيانات خلال فترة التحقق ونتائج التنبؤ للنموذج يصل إلى 0.83 ، وهو مشابه ل 0.81 السابق ، مما يثبت موثوقية النموذج. الإستراتيجية: متى تشتري أو تبيع ، طويل الكمية للاختيار من بينها؟ قدمنا استراتيجية بيتكوين 5A. تتطلب هذه الإستراتيجية منا إنشاء إشارات تداول بناء على عتبة مؤشر التحذير ، وإجراء تداول محاكاة ، وحساب بيانات الأداء للتقييم. في استراتيجية بيتكوين 5A ، هناك ثلاثة معايير رئيسية: مؤشر تحذير الشراء ، وأيام تداول الدفعات ، ومؤشر تحذير البيع. أيام تداول اللوت هي التأكد من أنه بعد إصدار إشارة التداول ، يمكننا التداول على دفعات للشراء بسعر أقل ، والبيع بسعر أعلى ، اسقاط تكلفة صدمات التداول. من أجل العثور على الحد الأمثل لمؤشر التنبيه وعدد أيام تداول الدفعات ، نحتاج إلى ضبط هذه المعلمات بشكل متكرر وإجراء اختبار رجعي لها. الاختبار الرجعي هو طريقة تم إنشاؤها من خلال النظر في البيانات التاريخية التي يمكن أن تساعدنا على فهم تحركات السوق وفرص التداول بشكل أفضل. عندما يكون مؤشر الإنذار المبكر بيتكوين انحراف السعر أقل من -0.9 ، أي عندما يكون سعر بيتكوين أقل من حد السعر الأدنى ، قم بالشراء. عندما يكون أعلى من 1 ، أي عندما يكون سعر بيتكوين أعلى من الحد السعري ، قم بالبيع. بالإضافة إلى ذلك ، قمنا بتعيين عدد أيام التداول على دفعات إلى 25 يوما لتحقيق متوسط استراتيجية الشراء ومتوسط البيع. في غضون 25 يوما ، نضع إجمالي الأموال في السوق بالتساوي ، ونشتري مرة واحدة في اليوم ، وفي الوقت نفسه ، نبيع أيضا المركز بنفس الوتيرة ، مرة واحدة في اليوم. تعديل العتبات: خطوة أساسية لتحسين استراتيجية التداول الخاصة بك في السعي لتحقيق أداء أعلى ، يعد تعديل العتبات خطوة لا غنى عنها. فيما يلي التعديلات الموصى بها على عدد أيام تداول الدفعات وقيمة عتبة مؤشر التحذير: - أيام تداول الدفعات: جرب أياما مختلفة ، مثل 25 يوما ، لمعرفة كيفية تأثيرها على الأداء العام. - عتبات البيع والشراء لمؤشرات الإنذار المبكر: قم بتعديل عتبات الشراء بشكل شامل ومتكرر عند -0.9 وعتبات البيع 1 للعثور على مجموعة العتبة المثلى. باستخدام هذا الضبط الدقيق ، قد نتمكن من العثور على مخطط تحسين بحد أقصى أقل للتراجع (على سبيل المثال ، 11٪) وعائد تراكمي أعلى على صفقات أغلق المركز (على سبيل المثال ، 474x). الشكل التالي هو مخطط تحسين معاملات الاختبار الخلفي لاستراتيجية بيتكوين 5A ، والذي يوفر لنا عرضا مرئيا لتعديل الإستراتيجية وتحسينها. بهذه الطريقة ، يمكننا فهم اتجاهات السوق وفرص التداول بشكل أفضل ، وذلك لتحقيق استراتيجية تداول أكثر قوة وكفاءة. تقييم الأداء: كيفية تقييم نتائج الاختبار الخلفي التاريخي بدقة؟ من أجل ضمان دقة وموثوقية النتائج بعد اختبار استراتيجي شامل ، نحتاج إلى إجراء تقييم أداء مفصل لنتائج الاختبار العكسي. تشمل مقاييس التقييم الرئيسية ما يلي: - منحنى الأسهم: كما هو موضح بالخط الأحمر الوردي ، فإنه يعكس بصريا نمو حقوق ملكية الحساب. من خلال النظر إلى منحنى الأسهم ، يمكننا فهم الأداء العام والربحية للاستراتيجية. الخصائص الأساسية لهذه الاستراتيجية هي كما يلي: نطاق التداول: 2015-8-19-2024-2-18 ، نطاق الاختبار العكسي: 2011-8-18-2024-2-18 الأموال الأولية: 1000 دولار أمريكي ، حجم الطلب: عقد واحد ، الهرم: 50 طلبا ، معدل العمولة: 0.2٪ ، الانزلاق: 20 علامة. في مخطط نظرة عامة على اختبار الإستراتيجية ، نحصل أيضا على البيانات الأساسية التالية: - صافي هامش الربح للصفقات أغلق المركز: حتى 474x، وهو ما يتجاوز بكثير المعيار، بيتكوين شراؤها والاحتفاظ بها 210x في ملف أداء اختبار الإستراتيجية. - عدد الصفقات أغلق المركز ونسبة المكاسب: 100 صفقة كلها مربحة ، مما يدل على استقرار وموثوقية الاستراتيجية. - نسبة التراجع إلى الربح والخسارة: الحد الأقصى للتراجع هو 11٪ فقط ، وهو أقل بكثير من 78٪ في بيتكوين٪. يثبت عامل الربح ، أي نسبة الربح والخسارة البالغة 500 ، قوة الاستراتيجية. من خلال هذه التقييمات التفصيلية ، يمكننا أن نرى بوضوح التوازن الممتاز بين المخاطر والعائد لاستراتيجية بيتكوين 5A. (بالتحويل من TV-lilibtc)
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
ستتجاوز أسعار بيتكوين 190,000 ألف دولار في عام 2025
في الاستراتيجية طويلة الأجل ، نتعمق في العوامل الرئيسية التي تؤثر على سعر بيتكوين. من خلال حساب ارتباط هذه العوامل بدقة بسعر بيتكوين ، نجد أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بقيمة بيتكوين. من أجل التنبؤ بشكل أكثر فعالية بالسعر المعقول بيتكوين ، قمنا ببناء نموذج تنبؤ ، بناء على الخبرة التاريخية ، وحددنا القيمة الحدية لانحراف السعر ، وحسبنا الحدود العليا والدنيا للسعر ، ومراقبة سعر بيتكوين والحدود العليا والسفلى للسعر يمكن أن توجه المعاملة ، وبناء على البيانات الحالية ، احسب الحد الأعلى لسعر بيتكوين في عام 2025. تثبت عمليات المحاكاة التاريخية أن نتائج التنبؤ بالنموذج تتوافق بشكل جيد مع السعر الفعلي ، مما يثبت تماما موثوقيته في التنبؤ بتقلبات الأسعار.
وكما قال ألان جرينسبان: "عندما يكون المستقبل غير متوقع وغير مؤكد، يختار الناس غالبا الركود، أو تجنب المخاطر، أو حتى التخلي عن خططهم الأصلية". "التوقعات بالنسبة بيتكوين صعبة ، لكننا اتخذنا الخطوات الأولى نحو الاستكشاف.
الدليل:
الخطوة 1: تحديد العوامل التي لها أكبر تأثير على سعر بيتكوين
الخطوة 2: إنشاء نموذج بيتكوين للتنبؤ بالأسعار
الخطوة 3: ابحث عن مؤشرات الإنذار المبكر لقيعان سوق الدببة وقمم سوق الثيران
الخطوة 4: توقع الحد الأقصى لسعر بيتكوين في عام 2025
الخطوة 5: التحقق من أداء مؤشر تنبيه بيتكوين
الخطوة 1: تحديد العوامل التي لها أكبر تأثير على سعر بيتكوين
معامل الارتباط: مفهوم رياضي لقياس التأثير
من أجل التنبؤ بحركة سعر بيتكوين ، نحتاج إلى التعمق في العوامل التي لها أكبر تأثير على سعر بيتكوين. يمكن التعبير عن هذه العوامل أو المتغيرات رياضيا أو إحصائيا كمعاملات ارتباط. معامل الارتباط هو مقياس لدرجة الارتباط بين متغيرين ، بقيمة تتراوح بين -1 و 1. تشير القيمة 1 إلى أن المتغيرين مرتبطان بشكل إيجابي تماما ، وتشير القيمة -1 إلى أن المتغيرين مرتبطان ارتباطا سلبيا تماما.
في حالة أسعار الذرة والخنازير ، عادة ما تؤدي الزيادة في سعر الذرة إلى زيادة مقابلة في سعر الخنازير ، حيث أن الذرة هي المصدر الرئيسي لتغذية زراعة الخنازير. في هذه الحالة ، يكون معامل الارتباط بين أسعار الذرة والخنازير حوالي 0.3. هذا يعني أن الذرة عامل يؤثر على أسعار الخنازير. على سبيل المثال ، إذا تحسن أداء أحد مطلقي النار ، وانخفض أداء مطلق النار الآخر بسبب زيادة الضغط النفسي ، فيمكننا القول أن الأول هو عامل يؤثر على أداء الأخير.
لذلك ، من أجل معرفة العوامل التي لها أكبر تأثير على سعر بيتكوين ، نحتاج إلى إيجاد العامل الذي له أكبر معامل ارتباط مع سعر بيتكوين. إذا وجد من خلال تحليل الارتباط لسعر بيتكوين والبيانات على السلسلة أن عامل بيانات معين على السلسلة له أكبر معامل ارتباط مع سعر بيتكوين ، فيمكن تحديد عامل البيانات على السلسلة هذا على أنه العامل الذي له أكبر تأثير على سعر بيتكوين. بعد الحساب وجدنا أن الرقم بيتكوين كتلة هو أحد العوامل التي 🔵 لها التأثير الأكبر على سعر بيتكوين. يتضح من البيانات التاريخية أن
🔵 بيتكوين كتلة هو في الأساس نفس اتجاه سعر بيتكوين. من خلال تحليل بيانات السنوات العشر الماضية ، نستمد:
🔵 معامل الارتباط اليومي بين سعر بيتكوين كتلة وسعر بيتكوين هو 0.93.
الخطوة 2: إنشاء نموذج بيتكوين للتنبؤ بالأسعار
النموذج التنبئي: ما هي الصيغة المستخدمة للتنبؤ بسعر بيتكوين؟
من بين النماذج التنبؤية المختلفة ، فإن الوظيفة الخطية هي النموذج المفضل بسبب دقتها العالية. في حالة الوزن القياسي ، تكون صورة الدالة الخطية خطا مستقيما ، ولهذا السبب اخترنا نموذج الدالة الخطية. ومع ذلك ، فإن سعر بيتكوين و حجم الكتلة ينمو بسرعة كبيرة ، وهو ما لا يتناسب مع خصائص الوظيفة الخطية. لذلك ، من أجل جعل الاثنين أكثر انسجاما مع خصائص الدوال الخطية ، نقوم أولا بإجراء تحويل لوغاريتمي للاثنين. بالنظر إلى التمثيل البياني اللوغاريتمي لسعر بيتكوين وسعر حجم الكتلة، يمكننا ملاحظة أنه بعد التحويل اللوغاريتمي، يكون الاثنان أكثر اتساقا مع خواص الدوال الخطية. بناء على هذه الميزة ، اخترنا نموذج الانحدار الخطي لبناء نموذج تنبؤي.
كما ترى من الرسم البياني أدناه ، التقلب الشمعة الفعلية ذات اللون الأحمر والأخضر حول 🟢 الخط الأزرق والأخضر المتوقع. تستند هذه التوقعات إلى العوامل الأساسية لشركة بيتكوين ، والتي تدعم قيمة بيتكوين وتعكس قيمتها العادلة. تتطابق هذه الصورة مع نظرية ماركس حول "تقلب الأسعار حول القيمة" التي طرحت في رأس المال.
الخطوة 3: ابحث عن مؤشرات الإنذار المبكر في أسفل بيتكوين سوق الدببة وأعلى سوق الثيران
مؤشر الإنذار المبكر: كيف تتحقق مما إذا كان سعر بيتكوين قد وصل إلى قاع سوق الدببة أو قمة سوق الثيران؟
بالنظر إلى الرسم البياني للتنبؤ اللوغاريتمي للسعر بيتكوين أعلاه ، نجد أنه في الجزء السفلي من السوق الهابطة ، يميل السعر الفعلي إلى أن يكون أقل من التوقعات ، وفي ذروة سوق الثيران ، يتجاوز السعر الفعلي التوقعات. يوضح هذا النمط أنه يمكن استخدام الانحراف بين القيمة الفعلية والقيمة المتوقعة كإشارة للإنذار المبكر. 🟠 عندما تكون قيمة انحراف سعر بيتكوين منخفضة ، يوضح الرسم البياني ذو الخلفية الخضراء أن هذا يعني عادة أننا في أسفل سوق الدببة ؛ على العكس من ذلك ، عندما 🟠 تكون قيمة انحراف سعر بيتكوين مرتفعة ، 🟩 🟥 يشير الرسم البياني ذو الخلفية الحمراء إلى أننا في الجزء العلوي من سوق الثيران.
تم التحقق من هذا القانون من خلال ستة سوق الثيران و سوق الدببة ، وقيمة الانحراف لها تأثير إنذار مبكر ، والذي يمكن استخدامه كمؤشر مرجعي مهم بالنسبة لنا للحكم على اتجاه السوق.
يمكننا إيجاد الأنماط من خلال النظر إلى لوغاريتم سعر بيتكوين ومخطط انحراف السعر بيتكوين. على سبيل المثال ، في 25 أغسطس 2015 ، كان انحراف سعر بيتكوين عند أدنى قيمة -1.11 ؛ في 17 ديسمبر 2017 ، 🟠
🟠 بيتكوين كان انحراف السعر عند أعلى قيمة عند 1.69 في ذلك الوقت ؛ في 16 مارس 2020 ،
🟠 بيتكوين كان انحراف السعر عند أدنى قيمة -0.91 في ذلك الوقت ؛ في 13 مارس 2021 ،
🟠 بيتكوين كان انحراف السعر عند أعلى قيمة 1.1 في ذلك الوقت ؛ في 31 ديسمبر 2022 ،
🟠 بيتكوين كان انحراف السعر عند أدنى قيمة -1 في ذلك الوقت.
لأسباب متحفظة ، قمنا بتعيين الحد الأدنى لانحراف سعر بيتكوين لمؤشر التحذير إلى أكبر من القيم الثلاث الأدنى -0.9 ، والحد الأعلى إلى أصغر قيمتين أعلى قيمتين 1.
عندما نضيف القيم العليا والسفلى لانحراف سعر بيتكوين إلى السعر المتوقع ، نحصل على الحدود العليا والسفلى 🟤 للسعر 🟠. يمكنك توجيه المعاملة بشكل حدسي. عندما يكون سعر بيتكوين أقل من الحد الأدنى للسعر ، قم بالشراء. قم بالبيع عندما يكون سعر بيتكوين أعلى من الحد الأقصى للسعر.
الخطوة 4: توقع الحد الأقصى لسعر بيتكوين في عام 2025
الحد الأقصى لسعر بيتكوين المحسوب بناء على بيانات 25 فبراير 2024 هو 194287 دولارا ، وهو الحد الأعلى لهذه الجولة من سوق الثيران. بلغت ذروة سوق الثيران الأخيرة 68,664 دولارا في 9 نوفمبر 2021 ، ودورة سوق الدببة هي 4 سنوات ، لذلك من المتوقع أن تكون ذروة سعر هذا سوق الثيران في عام 2025 ، وسيتجاوز الحد الأقصى لسعر بيتكوين 190,000 ألف دولار. بيتكوين سعر الإغلاق في 25 فبراير 2024 هو 51,729 دولارا ، ومن المتوقع أن يزيد بمقدار 2.7 مرة.
الخطوة 5: التحقق من أداء مؤشر تنبيه بيتكوين
التحقق من دقة النموذج: كيف نحكم على دقة نموذج سعر بيتكوين؟
يتم التعبير عن دقة النموذج من خلال معامل التحديد R ، والذي يعكس درجة المطابقة بين القيمة المتوقعة والقيمة الفعلية. قسمت جميع البيانات التاريخية من 18 أغسطس 2015 إلى مجموعتين ، مع بيانات من 18 أغسطس 2011 إلى 18 أغسطس 2015 كبيانات تدريب لبناء النموذج. أظهرت النتائج أن معامل التحديد R لفترة التدريب من 2011 إلى 2015 يصل إلى 0.81 ، مما يدل على أن دقة النموذج عالية جدا. كما ترى من مخطط توقعات سجل الأسعار بيتكوين في الرسم البياني أدناه ، فإن القيمة المتوقعة لا تنحرف كثيرا عن القيمة الفعلية ، مما يعني أن معظم القيم المتوقعة تشرح القيمة الفعلية جيدا.
التحقق من موثوقية النموذج: كيفية تأكيد موثوقية نموذج سعر بيتكوين عند توفر بيانات جديدة؟
يتم تحقيق موثوقية النموذج من خلال التحقق من صحة النموذج. لقد حددت اليوم الأخير من فترة التدريب على 2 فبراير 2024 ك "مجموعة التحقق من الصحة" واستخدمتها كبيانات تحقق للتحقق من موثوقية النموذج. هذا يعني أنه بعد إنشاء النموذج ، إذا كانت هناك بيانات جديدة ، فأنا أستخدم تلك البيانات الجديدة مع النموذج لعمل تنبؤات ، ثم تقييم دقة النموذج. إذا كان معامل التحديد عند استخدام بيانات التحقق مشابها لمعامل التدريب السابق ، وظل كلاهما على مستوى عال ، فيمكننا اعتبار النموذج موثوقا به. معامل اليقين المحسوب من البيانات خلال فترة التحقق ونتائج التنبؤ للنموذج يصل إلى 0.83 ، وهو مشابه ل 0.81 السابق ، مما يثبت موثوقية النموذج.
الإستراتيجية: متى تشتري أو تبيع ، طويل الكمية للاختيار من بينها؟
قدمنا استراتيجية بيتكوين 5A. تتطلب هذه الإستراتيجية منا إنشاء إشارات تداول بناء على عتبة مؤشر التحذير ، وإجراء تداول محاكاة ، وحساب بيانات الأداء للتقييم. في استراتيجية بيتكوين 5A ، هناك ثلاثة معايير رئيسية: مؤشر تحذير الشراء ، وأيام تداول الدفعات ، ومؤشر تحذير البيع. أيام تداول اللوت هي التأكد من أنه بعد إصدار إشارة التداول ، يمكننا التداول على دفعات للشراء بسعر أقل ، والبيع بسعر أعلى ، اسقاط تكلفة صدمات التداول.
من أجل العثور على الحد الأمثل لمؤشر التنبيه وعدد أيام تداول الدفعات ، نحتاج إلى ضبط هذه المعلمات بشكل متكرر وإجراء اختبار رجعي لها. الاختبار الرجعي هو طريقة تم إنشاؤها من خلال النظر في البيانات التاريخية التي يمكن أن تساعدنا على فهم تحركات السوق وفرص التداول بشكل أفضل.
عندما يكون مؤشر الإنذار المبكر بيتكوين انحراف السعر أقل من -0.9 ، أي عندما يكون سعر بيتكوين أقل من حد السعر الأدنى ، قم بالشراء. عندما يكون أعلى من 1 ، أي عندما يكون سعر بيتكوين أعلى من الحد السعري ، قم بالبيع. بالإضافة إلى ذلك ، قمنا بتعيين عدد أيام التداول على دفعات إلى 25 يوما لتحقيق متوسط استراتيجية الشراء ومتوسط البيع. في غضون 25 يوما ، نضع إجمالي الأموال في السوق بالتساوي ، ونشتري مرة واحدة في اليوم ، وفي الوقت نفسه ، نبيع أيضا المركز بنفس الوتيرة ، مرة واحدة في اليوم.
تعديل العتبات: خطوة أساسية لتحسين استراتيجية التداول الخاصة بك
في السعي لتحقيق أداء أعلى ، يعد تعديل العتبات خطوة لا غنى عنها. فيما يلي التعديلات الموصى بها على عدد أيام تداول الدفعات وقيمة عتبة مؤشر التحذير:
- أيام تداول الدفعات: جرب أياما مختلفة ، مثل 25 يوما ، لمعرفة كيفية تأثيرها على الأداء العام.
- عتبات البيع والشراء لمؤشرات الإنذار المبكر: قم بتعديل عتبات الشراء بشكل شامل ومتكرر عند -0.9 وعتبات البيع 1 للعثور على مجموعة العتبة المثلى.
باستخدام هذا الضبط الدقيق ، قد نتمكن من العثور على مخطط تحسين بحد أقصى أقل للتراجع (على سبيل المثال ، 11٪) وعائد تراكمي أعلى على صفقات أغلق المركز (على سبيل المثال ، 474x). الشكل التالي هو مخطط تحسين معاملات الاختبار الخلفي لاستراتيجية بيتكوين 5A ، والذي يوفر لنا عرضا مرئيا لتعديل الإستراتيجية وتحسينها.
بهذه الطريقة ، يمكننا فهم اتجاهات السوق وفرص التداول بشكل أفضل ، وذلك لتحقيق استراتيجية تداول أكثر قوة وكفاءة.
تقييم الأداء: كيفية تقييم نتائج الاختبار الخلفي التاريخي بدقة؟
من أجل ضمان دقة وموثوقية النتائج بعد اختبار استراتيجي شامل ، نحتاج إلى إجراء تقييم أداء مفصل لنتائج الاختبار العكسي. تشمل مقاييس التقييم الرئيسية ما يلي:
- منحنى الأسهم: كما هو موضح بالخط الأحمر الوردي ، فإنه يعكس بصريا نمو حقوق ملكية الحساب. من خلال النظر إلى منحنى الأسهم ، يمكننا فهم الأداء العام والربحية للاستراتيجية.
الخصائص الأساسية لهذه الاستراتيجية هي كما يلي:
نطاق التداول: 2015-8-19-2024-2-18 ، نطاق الاختبار العكسي: 2011-8-18-2024-2-18
الأموال الأولية: 1000 دولار أمريكي ، حجم الطلب: عقد واحد ، الهرم: 50 طلبا ، معدل العمولة: 0.2٪ ، الانزلاق: 20 علامة.
في مخطط نظرة عامة على اختبار الإستراتيجية ، نحصل أيضا على البيانات الأساسية التالية:
- صافي هامش الربح للصفقات أغلق المركز: حتى 474x، وهو ما يتجاوز بكثير المعيار، بيتكوين شراؤها والاحتفاظ بها 210x في ملف أداء اختبار الإستراتيجية.
- عدد الصفقات أغلق المركز ونسبة المكاسب: 100 صفقة كلها مربحة ، مما يدل على استقرار وموثوقية الاستراتيجية.
- نسبة التراجع إلى الربح والخسارة: الحد الأقصى للتراجع هو 11٪ فقط ، وهو أقل بكثير من 78٪ في بيتكوين٪. يثبت عامل الربح ، أي نسبة الربح والخسارة البالغة 500 ، قوة الاستراتيجية.
من خلال هذه التقييمات التفصيلية ، يمكننا أن نرى بوضوح التوازن الممتاز بين المخاطر والعائد لاستراتيجية بيتكوين 5A.
(بالتحويل من TV-lilibtc)