طلبات الحد مع التتبع: تتبع السعر في الوقت الحقيقي بشكل ديناميكي

الطلبات المحدودة المتابعة تعتبر واحدة من أكثر الأدوات فعالية للمتداولين النشطين، حيث تتيح تقليل وقت الانتظار للحصول على سعر مناسب وتجنب الانزلاق السعري. يقوم هذا الآلية تلقائيًا بضبط سعر طلبك وفقًا لتحركات السوق، مما يجعله مفيدًا بشكل خاص عند وضع كميات كبيرة من الأوامر. تعمل الطلبات المحدودة وفق مبدأ التتبع الديناميكي، حيث يقوم النظام بضبط السعر باستمرار لضمان بقاء طلبك تنافسيًا وجاهزًا للتنفيذ.

المزايا الرئيسية لاستخدام الطلبات المحدودة مع التتبع التلقائي

عند وضع طلبات محدودة مع التتبع، تحصل على مجموعة من الفوائد العملية التي لا تتوفر عند استخدام الطلبات المحدودة التقليدية.

الدخول السريع إلى السوق. تتيح الطلبات المحدودة مع وظيفة التتبع للمتداولين أن يشغلوا مراكز بسرعة، باستخدام أوامر الصانع بدلاً من أوامر المقتني ذات التكاليف الأعلى. يقوم النظام تلقائيًا بوضعك بأفضل سعر متاح، مما يقلل من وقت الانتظار للتنفيذ.

تقليل الانزلاق السعري. مع تغير سعر السوق، تقوم الطلبات المحدودة بتحديث سعرها ديناميكيًا، مما يسمح بالاقتراب قدر الإمكان من المستوى المستهدف. هذا مهم بشكل خاص في ظروف التقلب العالي، حيث يمكن للفروق الصغيرة أن تؤثر بشكل كبير على الربحية.

فرص التحكيم. تتبع دقيق لتحركات السوق يفتح آفاقًا للتحكيم بين أزواج التداول المختلفة والمنصات. يمكن للمتداولين الاستجابة بسرعة لعدم التوافق في الأسعار وتسجيل أرباح خالية من المخاطر.

كيف تعمل الطلبات المحدودة مع آلية التتبع

يعمل هذا الآلية في خيارين رئيسيين. أولاً، يمكنك وضع الطلبات المحدودة عند مستوى السعر الحالي Ask1 أو Bid1، وسيقوم النظام بالحفاظ على الطلب في قائمة الانتظار بأفضل سعر. ثانيًا، يمكن وضع الطلبات المحدودة على مسافة ثابتة من سعر السوق — إما بقيمة مطلقة أو كنسبة مئوية.

تراقب المنصة باستمرار تغييرات سعر السوق وتقوم تلقائيًا بضبط سعر طلبك، مع الحفاظ على المسافة المحددة. سيستمر النظام في متابعة السوق حتى يتم تنفيذ الطلب، أو إلغاؤه، أو الوصول إلى الحد الأقصى للمسافة المحددة.

سعر التفعيل يعمل كشرط إضافي للتفعيل. إذا قمت بتحديد سعر التفعيل، فسيتم تشغيل الاستراتيجية فقط عندما يصل سعر الصفقة الأخير إلى هذا المستوى. هذا يسمح بأتمتة الدخول إلى السوق تحت ظروف معينة.

الحد الأقصى للمسافة المتابعة هو معلمة حاسمة. يمكن تحديده كقيمة رقمية أو كنسبة مئوية. بمجرد أن يبتعد السوق عن هذا المسافة، يتوقف الطلب عن التتبع ويتم تثبيته على السعر الحالي.

السيناريو الأول: التتبع لأفضل سعر Ask1/Bid1

في هذا الخيار، لا ترتبط الطلبات المحدودة بمسافة ثابتة من السوق. بدلاً من ذلك، تتبع الطلبات باستمرار أفضل سعر عرض أو طلب متاح، وتقوم بتحديث سعرها عند كل تحسين في الشروط، حتى يتم تنفيذها أو إلغاؤها.

لنأخذ حالة محددة. يضع المتداول طلب شراء 20,000 رمز ABC بسعر Bid1 = 0.00123 USDC. يحدد قيودًا: الحد الأقصى للمسافة المتابعة = 0.00005 USDC وسعر الطلب الأقصى = 0.00128 USDC.

عندما يرتفع سعر السوق، تتبع الطلبات المحدودة ذلك:

عندما تتجاوز المسافة الحد الأقصى، تتوقف الطلبات المحدودة عن التتبع وترتفع إلى الحد المحدد.

السيناريو الثاني: التراجع بمسافة ثابتة من السوق

يمكن أيضًا وضع الطلبات المحدودة مع تراجع ثابت من سعر السوق — على سبيل المثال، 2.5% أدنى السعر الحالي للشراء. عند تحسن السعر، قد يقترب الطلب من السوق، ولكن عند تدهوره، ستتحرك الطلبات المحدودة تلقائيًا أعمق في دفتر الأوامر.

مثال: يضع المتداول طلب شراء 1000 ABC مع تراجع 2.5% من سعر السوق 0.00120 USDC. سعر الهدف للطلب = 0.00120 × (100% − 2.5%) = 0.00117 USDC.

في هذا السيناريو، تتبع الطلبات المحدودة السوق مع الحفاظ على نسبة التراجع المحددة.

القيود والمتطلبات النظامية للطلبات المحدودة مع التتبع

تضع المنصة قواعد لإدارة الطلبات المحدودة مع التتبع، منها:

• يمكن لكل مستخدم وضع طلب واحد على الأقل من نوع الطلب المحدود مع التتبع لكل رمز تداول في اتجاه واحد (شراء أو بيع)
• الحد الأقصى للأصناف المختلفة التي يمكن تفعيل الطلبات المحدودة معها هو 10
• لا يجوز أن يتجاوز إجمالي الطلبات المحدودة مع التتبع النشطة على معرف واحد (UID) 20 طلبًا
• الحد الأدنى للمسافة من سعر السوق: 0.01%، والحد الأقصى: 10%، بدقة تصل إلى منزلتين عشريتين
• بشكل افتراضي، تعمل جميع الطلبات المحدودة في وضع Post Only لتنفيذها كطلبات صانع سوق
• في حالات التقلب العالي، إذا تم رفض الطلبات المحدودة خمس مرات متتالية بسبب قيود وضع Post Only، سيتم إلغاء الاستراتيجية تلقائيًا