فتح إمكانيات النطاق الحقيقي المتوسط في التداول

فهم النطاق الحقيقي المتوسط

معدل النطاق الحقيقي (ATR) هو مؤشر مستخدم على نطاق واسع في التحليل الفني لتقدير تقلبات السوق على مدى فترة محددة. تم تطويره بواسطة المحلل الفني ج. ويلز واilder الابن في كتابه عام 1978 "مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفني"، وقد أصبح ATR أداة أساسية للمتداولين لقياس تقلبات الأسعار.

خلال فترة 14 يومًا، يحسب ATR ويقدم التقدير التقريبي لتقلب الأسعار عبر نطاقات حقيقية مختلفة لتحديد متوسط. بينما يقدم ATR عدة فوائد، بما في ذلك مساعدة المتداولين في تحديد أسعار وقف الخسارة، إلا أن لديه بعض القيود.

أساسيات مدى الحقيقة المتوسط

التداول معروف بتقلباته، خاصة في بعض الأسواق. يسعى المتداولون غالبًا للاستفادة من هذه التحركات السعرية ويحاولون التنبؤ بها. إحدى الطرق الممكنة هي التحليل الفني ومؤشرات تقلب الأسعار مثل متوسط النطاق الحقيقي (ATR). بالنسبة للعديد من المتداولين، إنها أداة قيمة لفهم وإضافة إلى مجموعة أدوات التحليل الفني الخاصة بهم.

أصبح ATR واحدًا من أكثر أشكال مؤشرات التقلب الفني المعروفة منذ إنشائه. يلعب الآن دورًا مهمًا في مؤشرات أخرى تحدد حركة السوق الاتجاهية، مثل مؤشر الحركة الاتجاهية المتوسط (ADX) وتصنيف الحركة الاتجاهية المتوسط (ADXR). مع ATR، يحاول المتداولون تحديد فترة مثالية لتداول التقلبات.

المؤشر يحسب متوسط السعر السوقي للأصول على مدى 14 يومًا. لا يوفر ATR معلومات حول اتجاهات الأسعار أو الاتجاه، ولكنه يقدم رؤى حول تقلب الأسعار خلال تلك الفترة. ATR المرتفع يعني تقلبًا عاليًا في الأسعار خلال فترة معينة، بينما ATR المنخفض يشير إلى تقلبات سعرية منخفضة.

حساب النطاق الحقيقي المتوسط

لحساب ATR، يجب عليك إيجاد أكبر نطاق حقيقي أو TR لفترة معينة. يتضمن ذلك حساب ثلاثة نطاقات مختلفة واختيار الأكبر: أعلى سعر في الفترة الأخيرة ناقص أقل سعر في الفترة الأخيرة؛ القيمة المطلقة لأعلى سعر في الفترة الأخيرة ناقص سعر الإغلاق السابق؛ أو القيمة المطلقة لأقل سعر في الفترة الأخيرة ناقص سعر الإغلاق السابق. تختلف الفترة حسب تركيز المتداول - قد تكون 24 ساعة لبعض الأصول أو يوم تداول واحد لآخرين. لتحديد ATR على مدى فترة 14 يومًا نموذجية، يتم حساب النطاق الحقيقي لكل فترة، ثم جمعه، ثم حساب متوسطه.

لماذا يستخدم المتداولون متوسط النطاق الحقيقي

يستخدم المتداولون ATR بشكل أساسي لتقدير تقلبات الأسعار خلال فترات محددة، ويجدونها ذات قيمة خاصة في الأسواق ذات التقلبات العالية. تتضمن استراتيجية شائعة استخدام ATR لإنشاء أوامر جني الأرباح وأوامر وقف الخسارة، مما يساعد على منع الضوضاء السوقية من تعطيل استراتيجيات التداول. عند التداول في اتجاهات طويلة الأجل مشتبه بها، تساعد هذه الطريقة على منع التقلبات اليومية من إغلاق المراكز قبل الأوان. عادة، يضاعف المتداولون ATR بمقدار 1.5 أو 2 لتحديد مستويات وقف الخسارة أسفل أسعار الدخول. إذا تم تفعيل وقف الخسارة بسبب التقلبات اليومية، فإنه يشير إلى حركة سوقية هابطة كبيرة.

عيوب استخدام النطاق الحقيقي المتوسط

على الرغم من قابليته للتكيف وقدرته على اكتشاف تغييرات الأسعار، إلا أن مؤشر ATR له عيبين رئيسيين. أولاً، غالبًا ما يكون عرضة للتفسير، حيث لا توجد قيمة ATR واضحة تحدد بشكل قاطع ما إذا كان الاتجاه سيتحول. ثانيًا، يقيس ATR فقط تقلبات الأسعار دون تقديم معلومات حول تغييرات اتجاه الأسعار. على سبيل المثال، قد يؤدي الارتفاع المفاجئ في ATR إلى تضليل بعض المتداولين في تأكيد اتجاه موجود، وهو ما قد يكون غير صحيح.

الأفكار الختامية

مؤشر ATR ضروري في العديد من أدوات المتداولين لفهم أنماط التقلب. حيث أن التقلب هو اعتبار أساسي عند تداول أصول مختلفة، فإنه مناسب بشكل خاص لـ الأصول الرقمية. تكمن قوته في بساطته، لكن احرص على ملاحظة قيوده إذا قررت تجربته في أنشطتك التجارية.