Chỉ báo ADX có một lịch sử độc đáo mà làm cho nó nổi bật so với các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Được tạo ra bởi J. Welles Wilder Jr. vào những năm 1970, ADX được thiết kế để đo lường sức mạnh của các xu hướng trên thị trường. Wilder tin rằng việc đo lường sức mạnh của một xu hướng quan trọng hơn việc xác định hướng của nó, và ADX là chỉ báo đầu tiên phản ánh ý tưởng này. ADX nhanh chóng trở nên phổ biến trong số các nhà giao dịch, và vẫn là một công cụ mạnh mẽ để đánh giá sức mạnh của xu hướng cho đến ngày nay. Chỉ báo này là một công cụ phổ biến được sử dụng bởi các nhà giao dịch để phân tích kỹ thuật, để đánh giá sức mạnh của một xu hướng. Chỉ báo này được sử dụng cho nhiều công cụ tài chính, như cổ phiếu, tiền tệ và hàng hóa. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đào sâu vào cách hoạt động của chỉ báo mạnh mẽ này, từ cách tính đến cách diễn giải và sử dụng thực tiễn.

Tính toán ADX

Chỉ báo ADX tính toán sức mạnh và hướng của một xu hướng trong một công cụ tài chính. Việc tính toán dựa trên sự mở rộng của phạm vi giá trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là 14 chu kỳ. Bước đầu tiên trong việc tính toán là xác định phạm vi thực sự, đó là giá trị lớn nhất của ba giá trị sau: sự khác biệt giữa giá cao và giá thấp hiện tại, sự khác biệt giữa giá đóng cửa trước đó và giá cao hiện tại, hoặc sự khác biệt giữa giá đóng cửa trước đó và giá thấp hiện tại.

Tiếp theo, sự di chuyển hướng được xác định bằng cách lấy sự khác biệt giữa mức cao hiện tại và mức cao trước đó, hoặc sự khác biệt giữa mức thấp hiện tại và mức thấp trước đó. Sự di chuyển hướng sau đó được chia cho phạm vi thực sự để có được chỉ số di chuyển hướng (DMI). DMI được sử dụng để tính toán chỉ số hướng dương (+DI) và chỉ số hướng âm (-DI), đo lường sức mạnh của các phong trào đi lên và đi xuống, một cách tương ứng.

Sau đó, +DI và -DI được sử dụng để tính toán chỉ báo ADX, là một phiên bản được làm mịn của DMI. Các bước tính toán cho ADX, +DI và -DI dựa trên các giá trị Plus Directional Movement (+DM) và Minus Directional Movement (-DM) được tính ở trên, cũng như Average True Range (ATR), phản ánh sự biến động thực sự của di chuyển.

Để tính toán ADX, dải đúng, +DM và -DM được trước tiên làm mịn bằng các kỹ thuật làm mịn của Wilder. +DM đã được làm mịn trong 14 ngày sau đó được chia cho dải đúng đã được làm mịn trong 14 ngày để tìm ra +DI trong 14 ngày, sau đó được nhân với 100 để di chuyển dấu thập phân hai chỗ. +DI này là đường xanh được vẽ cùng với đường ADX. Tương tự, -DM đã được làm mịn trong 14 ngày sau đó được chia cho dải đúng đã được làm mịn trong 14 ngày để tìm ra -DI trong 14 ngày, sau đó được nhân với 100 để di chuyển dấu thập phân hai chỗ. -DI này là đường đỏ được vẽ cùng với đường ADX.

Chỉ báo Định hướng Chuyển động (DX) được tính bằng cách lấy giá trị tuyệt đối của +DI14 trừ -DI14 chia cho tổng của +DI14 và -DI14 và nhân kết quả này với 100 để di chuyển dấu thập phân qua hai chữ số. Giá trị ADX đầu tiên đơn giản chỉ là giá trị DX trung bình trong 14 ngày. Các giá trị ADX tiếp theo được làm mịn bằng cách nhân giá trị ADX 14 ngày trước đó bởi 13, cộng thêm giá trị DX mới nhất và chia tổng này cho 14. Quy trình này được lặp lại cho mỗi giai đoạn để tính toán giá trị ADX.

Đánh giá ADX

Chỉ báo ADX được sử dụng để xác định sức mạnh của một xu hướng và xem xét liệu một xu hướng đang đảo chiều hay không. Một chỉ số ADX đọc được từ 25 trở lên cho thấy một xu hướng mạnh, trong khi một chỉ số ADX từ 20 trở xuống cho thấy một xu hướng yếu. Một chỉ số ADX tăng đề cập đến việc xu hướng đang tăng cường, trong khi một chỉ số ADX giảm đề cập đến việc xu hướng đang mất sức mạnh.

Ngoài việc xác định sức mạnh của xu hướng, ADX cũng có thể được sử dụng để đo lường biến động. Khi ADX thấp, có thể cho thấy thị trường đang hợp nhất, trong khi giá trị ADX cao có thể cho thấy thị trường đang biến động.

Sự sai lệch cũng xảy ra khi giá của tài sản và chỉ báo ADX di chuyển theo hướng khác nhau. Sai lệch có thể là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy một xu hướng sắp đảo chiều. Tín hiệu sai lệch quan trọng đối với các nhà giao dịch cần chú ý vì chúng có thể là thời điểm tốt để vào hoặc rời khỏi một vị thế.

Chỉ báo ADX trên biểu đồ

Khi phân tích biểu đồ, chỉ báo ADX thường được hiển thị trong một cửa sổ riêng biệt dưới hoặc trên cửa sổ biểu đồ chính hiển thị giá. Đường ADX dao động từ 0 đến 100 và đại diện cho sức mạnh của xu hướng, chứ không phải là hướng của xu hướng. Giá trị ADX cao cho thấy một xu hướng mạnh mẽ, bất kể nó là xu hướng tăng hay giảm.

Một số phiên bản của chỉ báo ADX cũng hiển thị các đường +DMI và -DMI, được sử dụng để xác định hướng xu hướng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phân tích kỹ thuật thích chỉ xem đường ADX, vì ba đường này có thể gây nhầm lẫn về mặt hình thức, và các điểm giao cắt của các đường +DMI và -DMI thường tạo ra tín hiệu sai lầm. Do đó, chỉ báo ADX thường được coi là đáng tin cậy hơn là một chỉ báo hướng xu hướng.

Nguồn:https://school.stockcharts.com/

Sử dụng Chỉ báo định hướng trung bình

Chỉ báo ADX được sử dụng để xác định xem thị trường có đang theo xu hướng không và để xác định sức mạnh của một xu hướng trong thị trường đang theo xu hướng. Nó cũng thường được sử dụng để chỉ ra một sự đảo chiều tiềm năng trên thị trường hoặc thay đổi xu hướng. Các nhà giao dịch có thể sử dụng ADX kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để có cái nhìn tốt hơn về hành động giá và để cải thiện quyết định giao dịch của họ.

Khi giá trị ADX dưới 25, thị trường được coi là dao động thay vì xu hướng. Một số nhà phân tích chỉ đặt giá trị ADX dưới 20 là biểu hiện của sự thiếu hướng dẫn, và giá trị giữa 20 và 25 là có thể, nhưng không kết luận, biểu thị sự hiện diện của một xu hướng. Bất kỳ giá trị ADX nào cao hơn 25 được hiểu là biểu hiện của một xu hướng thực sự. Các giá trị giữa 25 và 50 biểu thị một xu hướng bắt đầu hoặc mức độ mạnh vừa, trong khi giá trị giữa 50 và 100 đại diện cho các xu hướng ngày càng mạnh mẽ.

Hướng mạnh mẽ của xu hướng - mạnh mẽ hơn hay yếu dần - có thể dễ dàng xác định bằng cách nhìn vào độ dốc của đường ADX. Một đường ADX hướng lên cho thấy một xu hướng mạnh mẽ, trong khi một đường ADX hướng xuống cho thấy một xu hướng yếu dần. Góc độ dốc cao hơn cho thấy một xu hướng mạnh mẽ, trong khi góc độ dốc nhỏ hơn cho thấy một xu hướng yếu dần.

Nguồn:https://school.stockcharts.com/

Lưu ý rằng việc thay đổi hướng của độ dốc ADX có thể là dấu hiệu sớm của một xu hướng đang phát triển ngay cả trước khi độ đo ADX vượt quá mức 25. Tuy nhiên, quan trọng phải nhớ rằng đường ADX có thể dễ dàng quay trở lại mức giảm trước khi một xu hướng tăng chính thức được xác lập. Do đó, các nhà giao dịch không nên đặt quyết định giao dịch của họ chỉ dựa trên chỉ báo ADX và nên sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác nhận điểm vào hoặc điểm ra của họ.

Khi sử dụng chỉ báo ADX, nó hiếm khi được sử dụng một mình và thường được sử dụng cùng với các chỉ báo xu hướng khác, như trung bình động hoặc khu vực hỗ trợ và kháng cự, được sử dụng để phân tích di chuyển giá. Ví dụ, một ứng dụng lý tưởng của việc sử dụng các chỉ báo xu hướng kết hợp với ADX sẽ là một trường hợp mà giá của một cổ phiếu đã giao dịch trong một phạm vi với các mức giá hỗ trợ và kháng cự được xác định rõ ràng nhưng sau đó phá vỡ khỏi phạm vi giao dịch đó bằng cách giao dịch qua một mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Nếu phá vỡ giá được đồng hành bởi các đọc ADX tăng lên chỉ ra sự hiện diện của một xu hướng, thì điều đó sẽ tạo thành một chỉ báo xác nhận về tính hợp lệ của sự phá vỡ, và một nhà phân tích sẽ dự đoán một xu hướng tiếp tục theo hướng của sự phá vỡ.

Kết luận

Kết luận, Chỉ báo định hướng trung bình (ADX) là một công cụ phân tích kỹ thuật được các nhà giao dịch sử dụng để đánh giá sức mạnh của một xu hướng trên thị trường tài chính. Được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. vào những năm 1970, ADX được tính dựa trên sự mở rộng của phạm vi giá trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là 14 chu kỳ. Giá trị ADX cao cho thấy một xu hướng mạnh, trong khi giá trị ADX thấp gợi ý một xu hướng yếu hoặc thị trường hợp nhất. ADX cũng có thể được sử dụng để đo lường biến động và xác định đảo chiều của xu hướng. Tuy nhiên, ADX không nên được sử dụng độc lập, mà nên kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận điểm vào hoặc ra. ADX vẫn là một công cụ mạnh mẽ để đánh giá sức mạnh của xu hướng, và được rộng rãi sử dụng bởi các nhà giao dịch để phân tích kỹ thuật các công cụ tài chính khác nhau, bao gồm cả tiền điện tử.